请把各种股票波动率的计算公式和每种公式的特点总结一下，格式如下：
-公式名称：完整公式
-特点：简要描述公式的主要特点
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-公式名称：历史波动率
-公式：σ = √[(Σ(i=1 to n)(Pi - P)^2) / (n - 1)]
-特点：基于过去的价格数据，计算简便，但不能反映未来波动

-公式名称：隐含波动率
-公式：通过期权定价模型（如Black-Scholes模型）反推出市场对未来波动率的预期
-特点：反映市场预期，但受模型假设限制，且依赖于市场深度和流动性

-公式名称：GARCH模型
-公式：σ_t^2 = ω + α*ε_{t-1}^2 + β*σ_{t-1}^2
-特点：考虑了波动率的时变性和聚集效应，适合用于预测未来波动，但模型参数估计较为复杂

-公式名称：EWMA模型
-公式：σ_t^2 = λ*σ_{t-1}^2 + (1-λ)*r_{t-1}^2
-特点：赋予近期数据更大权重，计算简单，适合短期波动预测，但参数λ选择对结果影响较大

-公式名称：Parkinson波动率
-公式：σ_p = √[(1/(4*n*ln2)) * Σ(i=1 to n)(ln(H_i / L_i))^2]
-特点：基于高低价差，更适合衡量市场极端波动，但对数据要求较高，适用范围有限

-公式名称：Garman-Klass波动率
-公式：σ_gk = √[(0.511*Σ(i=1 to n)(ln(H_i / L_i))^2 - 0.019*(Σ(i=1 to n)(ln(C_i / O_i) * ln(H_i * L_i / O_i^2))) + 0.383*Σ(i=1 to n)(ln(C_i / O_i))^2)] / n
-特点：综合考虑了开盘、收盘、最高和最低价，提高了波动率估计的准确性，但计算较为复杂

-公式名称：Rogers-Satchell波动率
-公式：σ_rs = √[Σ(i=1 to n)(ln(H_i / C_i) * ln(H_i / O_i) + ln(L_i / C_i) * ln(L_i / O_i)) / n]
-特点：不依赖于收盘价，减少了对收盘价的依赖性，适合用于分析市场在交易日内的波动，但适用范围较为局限

-公式名称：Yang-Zhang波动率
-公式：σ_yz = √[σ_o^2 + k*σ_c^2 + (1-k)*σ_rs^2]
-特点：结合了开盘、收盘、最高和最低价，综合了多种波动率估计方法的优点，提高了预测的准确性，但计算繁琐且参数k需选择

-公式名称：CBOE VIX波动率指数
-公式：VIX = 100 * √[(2/T) * Σ(i) (ΔKi/Ki^2) * e^{rT} * Q(Ki) - (1/T) * ((F/K0) - 1)^2]
-特点：基于期权价格，反映市场对未来30天波动率的预期，广泛用于衡量市场恐慌程度，但计算复杂且依赖于期权市场的有效性
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