En un principi, la col·lecció Albertina, de gravats i dibuixos, havia estat reunida en aquest palau pel duc Albert de Saxònia-Teschen, des de 1767 fins al 1822. El 1919 l'edifici i la col·lecció, que amb el temps anà engrandint-se, passaren als Hasburg. Actualment també es poden visitar 21 sales de gala, totalment restaurades i decorades amb mobiliari original de l'època dels Habsburg.