Андэрсан пачаў сваю кар’еру ў дацкіх клубах «Відаўрэ» і «Акадэміск». Затым ва ўзросце 22 гадоў перайшоў у англійскі «Чарльтан Атлетык», аднак не здолеўшы прабіцца ў асноўны склад, Андэрсен у 2007 годзе вярнуўся ў Данію, дзе стаў асноўным брамнікам у родным для сябе клубе «Брондбю», пры гэтым ён у 2008 годзе быў прызнаны найлепшым брамнікам краіны. У жніўні 2011 года адбыўся пераход Андэрсена ў французскі «Эвіян»[2].