Internal models must assess potential change in exposure subject to minimum standards set out below and in particular should take into account correlation effects between security positions as well as the liquidity of the instruments concerned.
Iekšējiem modeļiem jānovērtē iespējamās izmaiņas riska darījumā saskaņā ar obligātajiem standartiem, kas izklāstīti zemāk, un jo īpaši jāņem vērā korelācijas ietekme starp vērtspapīru pozīcijām, ka arī attiecīgo instrumentu likviditāte.