The risk weighted exposure amounts shall be the potential loss on the credit institution’s equity exposures as derived using internal value-at-risk models subject to the 99th percentile, one-tailed confidence interval of the difference between quarterly returns and an appropriate risk-free rate computed over a long-term sample period, multiplied by 12.5.
Riska svērtā vērtība ir potenciālie zaudējumi kredīt iestādes kapitāla instrumentu riska darījumiem, ko iegūst, izmantojot iekšējos riska vērtības modeļus pie 99 % uzticamības ar precizitāti līdz vienam ciparam (aiz komata) attiecībā uz starpību starp ceturkšņa ienākumiem un attiecīgu bezriska likmi, kas aprēķināta ilgstošā paraugu periodā, reizinājumā ar 12,5.