As an alternative to using the Supervisory volatility adjustments approach or the Own Estimates volatility adjustments approach in calculating the fully adjusted exposure value (E*) , credit institutions may be permitted to use an internal models approach for repurchase transactions, securities or commodities lending or borrowing transactions, and/or other capital market driven transactions other than derivative transactions.
Kā alternatīvu uzraugu noteikto svārstību korekciju pieejas vai pašu vērtējuma svārstību korekciju pieejas izmantošanai, aprēķinot pilnībā pielāgoto riska darījuma vērtību (E*), kredītiestādēm var atļaut izmantot uz iekšējiem modeļiem balstītas pieeju repo darījumiem, vērtspapīru vai preču aizdevumiem vai aizņēmumiem un/vai citiem ar kapitāla tirgu saistītiem darījumiem, kas nav darījumi ar atvasinātiem instrumentiem.