(i) A total return swap creates a long position in the general market risk of the reference obligation and a short position in the general market risk of a government bond with a maturity equivalent to the period until the next interest fixing and which is assigned a 0% risk weight under Annex VI of Directive [2000/12/EC].
i) Kopējās peļņas mijmaiņas darījums rada atsauces saistības vispārējā tirgus riska garo pozīciju un valsts obligācijas ar termiņu, kas atbilst periodam līdz nākamajam procentu aprēķinam, vispārējā tirgus riska īso pozīciju, kurai saskaņā ar Direktīvas [2000/12/EK] VI pielikumu riska svērums ir 0 %.