A total return swap creates a long position in the general market risk of the reference obligation and a short position in the general market risk of a government bond which is assigned a 0% risk weight under Annex VI of Directive [2000/12/EC].
Kopējās peļņas mijmaiņas darījums rada atsauces saistības vispārējā tirgus riska garo pozīciju un valsts obligācijas vispārējā tirgus riska īso pozīciju, kurai saskaņā ar Direktīvas [2000/12/EK] VI pielikumu riska svērums ir 0 %.