In order to validate the portfolio's efficiency, this study examines the long-term time series PBR data of individual companies and looks for extreme value and displacement.
본 연구는 이점에 착안하여 개별기업의 장 기간 시계열 PBR 자료를 분석하여 극값과 변위를 관측하여 포트폴리오의 효율성을 검증하고자 하는 것이다.