Năm 1896, Kuala Lumpur được chọn làm thủ đô của Liên bang Mã Lai (Federated Malay States) mới hình thành. Nhiều cộng đồng khác nhau định cư tại các khu vực khác nhau của Kuala Lumpur. Người Hoa chủ yếu định cư quanh trung tâm thương mại Quảng trường Thị trường, phía đông sông Klang, và hướng về phố Trung Hoa. Người Mã Lai, tầng lớp thương nhân người Ấn, và người Ấn theo Hồi giáo cư trú dọc theo phố Java (nay là Jalan Tun Perak). Padang, nay được gọi là Quảng trường Merdeka, là trung tâm của các văn phòng hành chính của người Anh.