[ 최대예상손실액 ]에 대해 쉽게 설명해줘
VaR은 위험의 최대 손실을 계량화한 지표로, 금융기관이나 투자자가 특정기간과 신뢰수준에서 얼마나 큰 손실을 견딜 수 있는지를 파악하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 10일간 99% 신뢰수준에서 100억원의 VaR는 10일 동안 1% 확률로 100억원을 초과하는 손실이 발생할 수 있음을 나타냅니다. 이것을 통해 투자자는 위험을 통제하고 적절한 조치를 취할 수 있게 됩니다. VaR는 시장, 신용, 금리 등의 다양한 리스크를 측정하는 데에 사용됩니다.
