El control estocástico es un subcampo de la teoría de control que se ocupa de la existencia de incertidumbre en las observaciones o en el ruido que impulsa la evolución del sistema. El diseñador del sistema asume, en una probabilidad bayesiana, que el ruido aleatorio con distribución de probabilidad conocida afecta a la evolución y la observación de las variables de estado. El control estocástico tiene como objetivo diseñar la trayectoria temporal de las variables controladas que realiza la tarea de control deseado con el mínimo coste, definido de cierta manera, a pesar de la presencia de este ruido.[1]​ El contexto puede ser tanto de tiempo discreto como de tiempo continuo.