As in the first two videos in the series ("Chandelier" and "Elastic Heart"), the clip for "Big Girls Cry" was directed by Sia and Daniel Askill and choreographed by Ryan Heffington.
Ca și în primele două videoclipuri din seria („Chandelier” și „Elastic Heart”), videoclipul pentru „Big Girls Cry” a fost regizat de către Sia și Daniel Askill și coregrafia lui Ryan Heffington.