His parents, who married in 1911, were Raoul Oscar Wallenberg (1888–1912), a Swedish naval officer, and Maria "Maj" Sofia Wising (1891–1979).
Părinții săi, care s-au căsătorit în 1911, erau Raoul Oscar Wallenberg (1888–1912), ofițer în Marina Suedeză, și Maria "Maj" Sofia Wising (1891–1979).