Since childhood, Paul was very attached to his brother Sergei, their closeness remaining even after Sergei's engagement and later marriage to Princess Elisabeth of Hesse and by Rhine (1864–1918).
Din copilărie Paul a fost foarte apropiat de fratele său Serghei, cei doi rămânând apropiați și după căsătoria lui Serghei cu Prințesa Elisabeta de Hesse și de Rin (1864–1918).