After the proclamation of the Portuguese First Republic in 1910, Afonso went into exile abroad, first at Gibraltar with his nephew, the deposed king, Manuel II, and afterwards to Italy with his mother, Queen Maria Pia.
După proclamarea Primii Republicii Portugheze în 1910, Afonso a plecat în exil în străinătate, mai întâi în Gibraltar cu nepotul său, regele detronat, Manuel al II-lea, și apoi în Italia cu mama sa, regina Maria Pia.