For standard least squares estimation methods, the design matrix X must have full column rank p; otherwise, we have a condition known as perfect multicollinearity in the predictor variables.
За стандардните методи за проценка на најмали квадрати, матрицата Х мора да има целосна колона за р, во спротивно имаме ситуација наречена мултиколинеарност во претпоставената варијабла.