Doeswijk, Lam and Swinkels (2017) show that the market portfolio realizes a compounded real return of 4.38% with a standard deviation of 11.6% from 1960 until 2015.
Doeswijk、Lam and Swinkels(2017) らはグローバル市場ポートフォリオが1960年から2015年にかけて11.6％の標準偏差で4.38％のリターンを実現した事を示している。