Then, the Itô integral is ∫ 0 t H d B = lim n → ∞ ∫ 0 t H n d B {\displaystyle \int _{0}^{t}H\,dB=\lim _{n\to \infty }\int _{0}^{t}H_{n}\,dB} where, again, the limit can be shown to converge in probability.
Ekkor az Itó-integrál ∫ 0 t H d B = lim n → ∞ ∫ 0 t H n d B {\displaystyle \int \limits _{0}^{t}H\,dB=\lim _{n\rightarrow \infty }\int \limits _{0}^{t}H_{n}\,dB} alakú, ahol ismét, a határértékről megmutatható a valószínűségben konvergencia.