Trong thời gian đi sứ Trung Hoa, sứ bộ nước Việt giao lưu rất thân thiết với sứ bộ nước Cao Ly. Sự tương đồng hoàn cảnh của hai nước trước cường quốc Trung Hoa, cùng với tài năng của Mạc Đĩnh Chi làm sứ thần Cao Ly mến mộ. Vị sứ thần Cao Ly đã mời ông sang chơi và gả cháu gái cho ông. Người thiếp này sinh được 1 nữ, và lần ông đi sứ thứ hai thì sinh 1 nam, từ đó lập ra một dòng họ ở bên đó. Một hậu duệ của ông đã tìm đến Việt Nam, bút đàm hán tự với ông Lê Khắc Hòe. Sau đó ông Hòe có viết bài "Người Triều Tiên đi bán sâm là hậu duệ của Mạc Đĩnh Chi", muốn tìm họ Mạc để nhận họ, đăng trên An Nam tạp chí số 4 năm 1926. Sau này Vũ Hiệp sưu tập và đăng trên tạp chí Nghiên cứu Sử số 2, 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong thời gian đi sứ Trung Hoa, sứ bộ nước Việt giao lưu rất thân thiết với sứ bộ nước Cao Ly. Vị sứ thần Cao Ly đã mời ông sang chơi và gả cháu gái cho ông.