Trong một nỗ lực vô ích nhằm kiểm soát lạm phát, ông đã áp đặt các biện pháp kiểm soát giá nhưng chúng không thể kéo dài được lâu. Ông hoặc Constantinus đã địa phương hóa hệ thống hành chính của đế quốc, điều này đã làm thay đổi căn bản cách điều hành quốc gia bằng cách tạo ra các giáo phận khu vực. Sự tồn tại của các đơn vị tài chính khu vực từ năm 286 đóng vai trò như một mô hình cho sự đổi mới chưa từng có này. Do đó, chính quyền dân sự và chỉ huy quân sự sẽ được tách biệt. Diocletianus giao cho các tổng đốc nhiều nhiệm vụ tài khóa hơn và đặt họ vào phụ trách hệ thống hỗ trợ hậu cần của quân đội với nỗ lực kiểm soát nó bằng cách loại bỏ hệ thống hỗ trợ khỏi sự kiểm soát của nó. Diocletianus đã tạo ra một hệ thống "Tứ đầu chế" (Tetrarchia) trong đó mỗi hoàng đế cai quản một góc phần tư lãnh thổ của đế quốc, ông là Augustus cai quản nửa phía đông và cư ngụ tại Nicomedia. Năm 286, ông đưa Maximianus lên thành Augustus phía tây cai quản phần lớn lãnh thổ Mediolanum (Milano ngày nay) mà ông đã cai trị trước đó. Tiếp theo, ông đặt ra hai hoàng đế 'cấp dưới' hay nhị Caesar, một cho mỗi Augustus, trong đó Constantius Chlorus dưới quyền Maximianus sẽ cai trị Britania (Anh), Gallia (Pháp) và Hispania (Tây Ban Nha) có đầu não quyền lực tại Augusta Treverorum (Trier ngày nay), và Caesar phía Đông Galerius cai quản vùng Balkan-Danube trụ xứ tại thành Srimium, những thành phố này được gọi là thủ đô tứ đầu chế. Mặc dù Roma đã bị lãng quên và không còn là thủ đô hoạt động, nhưng thành phố vẫn tiếp tục là thủ đô danh nghĩa của toàn bộ Đế quốc La Mã, không bị hạ cấp xuống thành Tỉnh (Provincia) mà vẫn giữ nguyên vị thế hành chính độc nhất của mình là "Thành phủ" (tiếng Latinh: Praefectus urbanus). Việc bổ nhiệm một Caesar không phải là không xác định: Diocletianus đã cố gắng chuyển thành một hệ thống kế vị phi triều đại. Sau khi thoái vị vào năm 305, các Caesar đã tiếp nối và họ lần lượt bổ nhiệm hai đồng nghiệp cho chính mình.
Trong một nỗ lực vô ích nhằm kiểm soát lạm phát, ông đã áp đặt các biện pháp kiểm soát giá nhưng chúng không thể kéo dài được lâu. Mặc dù Roma đã bị lãng quên và không còn là thủ đô hoạt động, nhưng thành phố vẫn tiếp tục là thủ đô danh nghĩa của toàn bộ Đế quốc La Mã, không bị hạ cấp xuống thành Tỉnh (Provincia) mà vẫn giữ nguyên vị thế hành chính độc nhất của mình là "Thành phủ" (tiếng Latinh: Praefectus urbanus).