请找出下文中计算公式的不恰当之处，并给出正确计算的公式。

某股票当前价格为每股50元，期权的行权价格为60元，期权到期日还有30天。已知年化波动率为20%，无风险利率为3%。请计算该期权的隐含波动率。

文中给出的公式：

隐含波动率 = sqrt((2 * π) / 30) * (50 / 60) * 20%
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文中给出的公式不正确，因为隐含波动率的计算涉及Black-Scholes模型或其他相关定价模型，而不是简单的数学公式。正确的计算方法需要使用迭代或数值方法。

正确计算隐含波动率的步骤如下：
1. **选择定价模型**：通常使用Black-Scholes模型。
2. **设定目标函数**：将期权的市场价格作为目标，计算理论价格并与市场价格比较。
3. **迭代求解**：通过迭代调整波动率参数，使得理论价格接近市场价格，最终得到隐含波动率。

隐含波动率 = 通过Black-Scholes模型或其他定价模型计算得出的数值。
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