Watson, som er rangert som 110, vart slått 7-6 (7-2) 6-2 av Estlandaren Anett Kontaveit, som er verdensnummer 99. 24-åringen møtte 18 brytpunktar - samanlikna med berre éin for motstandaren hennar - på vegen til tap.
Det britiske paret Heather Watson og Naomi Broady vart begge knockout i første runde av Biel Bienne Open i Sveits.