ЧИСЛЕННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЦИОНОВ ТРИНОМИАЛЬНЫМ МЕТОДОМ
Оценивание опционов в настоящее время является одной из наиболее важных и актуальных задач финансовых рынков. В работах авторов, О.Е. Васильевой и Д.Д. Зеленого[1-5] рассматривались численные методы Кранка-Никольсона и интегральных преобразований Меллина для оценивания Азиатских и Американских колл и пут опционов. Настоящая статья посвящена численному исследованию задачи вычисления стоимости опционов триномиальным методом. Триномиальный метод является аналогом биномиального, и состоит в построении триномиального дерева при прямом ходе метода. На втором этапе происходит обратный обход построенного дерева, в процессе которого и вычисляется стоимость опциона.