ГАРАНТИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО ПАРАМЕТРА, ЛИНЕЙНО ВХОДЯЩЕГО В СНОС СТОХАСТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ИТО С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
В работе построен доверительный интервал для оценки неизвестного параметра в сносе стохастического дифференциального уравнения Ито в случае периодических коэффициентов. В работе используется техника мартингальных экспоненциальных неравенств, плотность вероятностных мер. В качестве оценки неизвестного параметра рассматривается оценка максимального правдоподобия. Построен интервал накрытия неизвестного параметра с гарантированной вероятностью накрытия.