Алгоритм вычисления оптимальной мартингальной меры для условно-пуассоновского распределения логарифмического возврата
Строится мартингальная мера с помощью преобразования Гирсанова и оценки риска в случае хеджирования в среднем для модели (B, S) - рынка. На рынке источником случайности является последовательность независимых и одинаково распределенных по закону Пуассона случайных величин. Сравниваются два подхода построения процесса плотности.