Инвариантные решения модели Геана - Пу ценообразования опционов и хеджирования
Рассмотрена одна модель Геана - Пу ценообразования опционов и хеджирования с учётом издержек исполнения и влияния рынка, относящаяся к нелинейным уравнениям типа Блэка - Шоулза. Для двумерных подалгебр пятимерной алгебры Ли исследуемого уравнения найдены инвариантные решения.