ОБ АСИМПТОТИКАХ ЦЕН В ДИНАМИЧЕСКИХ ИГРАХ С ПЛАТЕЖОМ, УСРЕДНЕННЫМ ПО БОЛЬШОМУ ПРОМЕЖУТКУ
В работе исследуются асимптотики цен для антагонистических динамических играх с платежами, усредненными по времени в силу заданного направленного семейства вероятностных распределений (в том числе равномерные распределения на все больших промежутках и экспоненциальные распределения с все меньшим параметром дисконтирования). Исследуются условия как на игру, так и на возможные семейства распределений, при которых асимптотика цен не зависит от выбора семейства.