МЕРЫ РИСКОВ В МНОГОЭТАПНЫХ ПРОБЛЕМАХ СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Оптимизация портфеля является проблемой распределения капитала между различными активами с целью максимизации прибыли от инвестиций и минимизации рисков. Характеристика рисков является достаточно сложной задачей. В данной работе рассмотрена многоступенчатая проблема оптимизации портфеля. Представлены современные характеристики рисков и построены меры рисков с необходимыми свойствами для их использования в стохастическом программировании.