Асимптотические свойства процедур оценивания параметров и обнаружения разладки обобщенного авторегрессионного процесса с условной неоднородностью
В работе исследованы асимптотические свойства последовательных процедур оценивания параметров и обнаружения момента изменения значений параметров процесса GARCH(p,q), параметры которого предполагаются неизвестными до и после момента разладки. Численное моделирование показало работоспособность предложенных процедур.