ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
В статье рассматривается класс моделей авторегрессии и скользящего среднего (ARMА) для описания стационарных временных рядов, Приводится процедура проверки ряда на стационарность, даны основы идентификации, оценивания и прогнозирования модели ARIMA в пакете STATISTIСА.