УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала на диффузионном (B,S)-финансовом рынке Европейского типа с фиксированной ценой исполнения, когда в качестве цены рискового актива используется ее максимальное значение в рассматриваемом временном периоде. Исследуются свойства решения