Прогнозирование стационарных временных рядов на основе малопараме­трической модели Блумфилда
Построена статистика одношагового прогнозирования стационарного временного ряда на основе мало­параметрической модели Блумфилда для случая известной спектральной плотности временного ряда. Полу­чены оценки среднеквадратического риска построенной прогнозирующей статистики в сравнении с риском авторегрессионной прогнозирующей статистики. Установлен класс спектральных плотностей, для которых построенная прогнозирующая статистика имеет наибольший выигрыш по величине риска.