Omahe dheweke nalika cilik ya iku ing Dilston, Northumberland, omah sing nyenengake banget. Kulawarga kasebut manggon ing omah gedhe ing deso sing tentrem lan tlatah Grays dadi wong tuwa sing tresna, sing ngidini anak-anake akeh kabebasan. Dheweke duwe akeh kewan-kewan, kalebu asu lan kucing, lan dadi penunggang jaran sing pinter. Josephine minangka pianis sing apik banget. Sadulur-sadulure Grey tetep cedhak sajrone urip, sanajan bebrayan nggawe loro saka sadulur kanggo manggon ing luar negeri. Komitmen politik lan Kristen menehi inspirasi kanggo melu kampanye philanthropic, nanging Josephine minangka sing paling darmabakti lan paling gigih. Imane uga dadi motivasi banget kanggo kabèh sing ditindakake - ing umur 17 dheweke ngalami pengalaman konversi sing nyebabake dheweke luwih prioritasake ndedonga saben dina lan sinau Alkitab sajrone uripe.