Lair ing Madrid, Alonso gabung karo akadhemi mudha Real Madrid CF wektu ésih bocah. Ing taun 2008, dhèwèké éntuk mlebu ing timReal Madrid Castilla sing main ing Segunda División B, lan pisanan muncul ing tim cadhangan nalika tanggal 22 Fèbruari 2008, main ing pertandhingan iku kanthi skor 0-1 mungsuh AD Alcorcón.