Rawuhé Ruud van Nistelrooy lan Juan Sebastián Verón ora bisa dibandhingake karo tim utama Cole ing musim 2001-02, lan nalika tanggal 29 Desember 2001, Cole didol menyang Blackburn Rovers kanthi rega 8 juta. Sajrone rong wulan teka, dheweke nglumpukake medali pemenang Piala Liga, nyetak gol kemenangan kanggo Blackburn ing final nglawan Tottenham Hotspur, sing dikelola dening mantan manajer Inggris lan kritikus terbuka Cole, Glenn Hoddle. Kemenangan iki tegese, sajrone suwene pitung musim, Cole menang kabeh papat piala domestik ditambah piala Eropa. Cole mungkasi musim iki kanthi total 18 gol ing kabeh kompetisi, 5 kanggo Manchester United lan 13 mung ing 20 pertandingan kanggo Blackburn.