Ing tanggal 25 Juli 2018, Vancouver ngumumake yen dheweke wis setuju transfer dhuwit pirang-pirang yuta kanggo Davies saka pihak Bundesliga Bayern München, kanthi Davies ngrampungake musim 2018 kaping pisanan karo Vancouver, sadurunge gabung karo Bayern ing Januari 2019. Biaya transfer awal yaiku $ 13,5 yuta . Davies melu latihan kaping pisanan karo Bayern tanggal 21 November 2018, lan debut ing tanggal 12 Januari 2019 nglawan Borussia Mönchengladbach ing final kejuaraan Piala Telecom, sing menang Bayern kanthi penalti sawise menang tanpa gol ing wektu normal. Davies debut debut ing Bundesliga tanggal 27 Januari nglawan VfB Stuttgart, dadi Kingsley Coman menang 3-1. Dheweke mencetak gol pertamane kanggo Bayern tanggal 17 Maret, mencetak gol pungkasan nalika menang 6-0 saka Mainz 05. Dheweke dadi pemain internasional Kanada pertama sing nyetak gol kanggo Bayern. Tanggal 18 Mei 2019, Davies menang judhul Bundesliga kaping pisanan nalika Bayern ngrampungake rong poin luwih saka Dortmund kanthi 78 poin. Seminggu sabanjure, Davies menang DFB-Pokal kaping pisanan nalika Bayern ngalahake RB Leipzig 3-0 ing Final DFB-Pokal 2019. Dheweke miwiti pertandingan Liga Champions UEFA kaping pisanan ing 6 November 2019, kanthi kemenangan 2-0 nglawan Olympiacos. Sajrone musim 2019-20, Davies main ing sisih kiwa kanggo ngidini David Alaba main ing posisi tengah.