Henry minangka keturunan Antillen; bapakipun, Antoine, asalipun saking Guadeloupe (pulo La Désirade), lan ibunipun, Maryse, saking Martinique. Henry miyos lan tuwuh ing lingkungan ingkang keras, ing distrik Les Ulis Paris, ingkang kasunyatanipun gadhah fasilitas bal-balan ingkang saé. Wiwit umur 6 taun, Henry sampun nedahaken potensi ingkang saé sanget, ingkang damel piyamakipun dados anggota klub lokal CO Les Ulis déning Claude Chezelle. Bapakipun ingkang nyengkuyung Henry saperlu ndhèrèk gladhen, déné Henry alit boten remen sanget kaliyan bal-balan. 5 taun salajengipun, Henry main ing sawijining tetandhingan pisananipun kanggé klub mau. Henry lajeng kagabung kaliyan US Palaiseau ing taun 1989, nanging sasampunipun 1 taun, bapakipun wonten prakawis kaliyan klub punika, saéngga pindhah dhateng klub Viry-Châtillon. Pelatihipun ing US Palaiseau, Jean-Marie Panza, ndhèrèk Henry dhateng klub enggalipun, lajeng ing dinten candhakipun dados mentoripun.