프리미어리그 역사상 최초의 더블
그의 성과에 흡족했던 나고야 그램퍼스는 계약기간이 4개월가량 남았음에도 벵거를 풀어줬다. 1996년 10월 1일 벵거는 아스날 최초의 외국인 감독이 됐다. 그는 2-0으로 이긴 블랙번 로버스 FC와의 어웨이 경기에서 처음으로 지휘봉을 잡은 이후, 프리미어리그 역사상 최초의 더블(더블 (축구))을 달성한 외국인 감독이 되었다. 2003/04 시즌에는 26승 12무의 성적으로 리그 무패우승을 달성하였으며, 이전에 무패우승 기록은 프레스턴 노스 엔드 FC가 1888/89시즌 18승 4무로 무패우승을 달성한 전력이 있으나, 프레스턴 노스 엔드 FC가 무패우승 할 당시보다 16경기나 더치렀으며, 그시절에는 사실상 전술이라는 개념자체가 없던 시절이므로 아스날의 무패우승은 전무후무한 대기록이며, 그렇기에 아스날의 무패우승은 가치를 매길수 없을정도로 값진 기록이다. 그는 유망주 육성정책으로도 유명한데, 벵거의 유명한 명언으로 "다른 팀들은 슈퍼스타를 사지만, 우리는 슈퍼스타를 만든다" 라는 말에서도 알수 있듯이, 그의 스타를 키우는 능력과 유망주를 보는 안목은 세계 최고 수준이다. 마르크 오버르마르스, 에마뉘엘 프티를 800만 파운드에 영입해서 FC 바르셀로나에 3200만 파운드에 판 것과 니콜라 아넬카를 50만파운드에 영입하여 2230만 파운드에 레알 마드리드 CF에 판매한 것은 유명한 사례이다. 또한 그는 유벤투스 FC의 벤치에서 무능한 공격수라 평가되던 티에리 앙리를 세계 최고의 공격수로 키우기도 하였다.
프리미어리그 최초로 아르센 벵거 감독이 세운 기록은
아르센 벵거