Vor der Finanzkrise von 2008 glaubten viele Ökonomen, darunter auch einige Nobelpreisträger, dass komplexe „Value at Risk“- (VaR-) Modelle das globale Finanzsystem sicherer gemacht hätten.
Before the 2008 financial crisis many economists, including some Nobel laureates, believed that sophisticated “value at risk” (VaR) models had made the global financial system safer.