自作した株価取得のシステム。)の全銘柄の2000年からの全取引データを取得しています。これまで、色々な指数を利用して売買サインを検証してきました。今回は、「ボリンジャーバンド」というものを利用して同様の検証を行いました。※個人的な記録ですので、興味が無ければ読み飛ばしてください。※検証結果を取り纏めたものなので、掲載している結果自体ではあまり有効性は感じません。※ただ、個別に調べてみるとおもしろいものとなります。ボリンジャーバンドとは、移動平均線を基に標準偏差を応用させた考え方のテクニカル指標です。統計学的に、対象データの変動幅が正規分布している場合には、ボリンジャーバンドの±1σの範囲内に収まる確率・・・約68.26%ボリンジャーバンドの±2σの範囲内に収まる確率・・・約95.44%ボリンジャーバンドの±3σの範囲内に収まる確率・・・約99.74%であるという性質を利用して、売買サインを算出するのです。標準偏差の計算式は不偏分散を用いる方法と標本分散を用いる方法がありますが、不偏分散を用いるほう方が一般的のようです。