3分でOK2、ミニ1枚(約4万円)からの資金でも利益が狙える3、超シンプル取引4、サインが明確なので迷わない寄りでエントリーし大引けで決済するだけ・・・と、トレードする上で非常に便利です。大きな問題があります。それは、必ず大きなドローダウンがやってくることです。一時的にヒットする様々なテクニカル、曜日によるアノマリー、ギャップ埋め、・・・そんなものはすぐに機能しなくなります。過去のデーターに合わせていろいろなルールを組み合わせれば、バックテストはよくなります。過去のデーターに合わせすぎると現在の相場にあわない、使えない、負けた時に挽回ができない、フォーワード運用に適さないシステムができます。過去の相場をなぞって良いとこ取りをしたものなので、過去と同じように相場が動かない限り、機能しないということになります。ならないためにはどうしたらいいか・・その答えは簡単です。シンプルなロジックを組むことです。すれば優位性が継続している限りはドローダウンが起きても、いずれ挽回できますので、トータルで勝てます。その反面シンプルなシステムでは相場で安定して勝てるとは限りません。途中で食らうドローダウンにも耐え切れなくなることが多いのです。それが日経225トレーダの悩みの種です。ある時期、NYダウに取りつかれていました超シンプルな手法としてはNYダウの逆張りシステム、順張りシステムというのを聞かれたことがあると思います。NYダウが上がれば日経225を売る、買う・・これはとてもシンプルで非常に魅力的な方法でした。一時期、多くのトレーダー達はNYダウを重視していました。この手法は確実に機能していました。今やこれは完全に使えません。それはそうです、日銀の渋すぎる金融緩和姿勢を尻目にバーンキ議長はQE1、QE2、そしてQE3まで行ってジャブジャブの金融緩和を行いました。リーマンショックで傷んだNY市場を何年もの間、絶対に下がらない市場にしてしまいました。FRB、ECBの金融緩和によるドル安、ユーロ安政策にやられた日本市場は円高で叩かれて長期下落トレンドから抜け出せませんでした。これによってNYダウと日経平均は決定的に関連性が無くなりました。この流れは、ここ最近変わりつつあるようには見えますが、NYダウとの連動性が無いことは変わりません。TOPIXに注目して下さい日経225で勝つための答えを単刀直入に言います。TOPIXに注目して下さい。TOPIXに注目すると言っても、これから私がお伝えするのは、現在全てにおいて一番自信を持っているシステム・・・日経225とTOPIXのアービトラージ・システム・・・についてではありません。日経225だけのトレード、それも寄付きに買うか、売るかして大引けに決済するというルールのトレード、日経225の寄り引けシステムです。日経225の寄り引けトレードをするのにTOPIXの数値を使うのです。日経225のアービトラージシステムもう2年以上になると思いますが私たちは日経225とTOPIXのアービトラージシステムというのを開発して運用に使っています。これは日経225とTOPIXを両建てして(日経を買うならTOPIXを売る、日経を売るならTOPIXを買う)リスクを減らしながら、サヤを取っていくというものです。相場が上がっても下がっても関係なく利益を積み上げてくれていますので重宝してるシステムです。使用されている人にも大変高い評価を頂いています。これを使っていて、あることに気が付きました。それは、過去データーを検証しているときでした。日経225のトレードだけに注目してみました。すると一定の条件のもとで使えば、日経225だけのトレードでも勝てるのではないかと思ったのです。アービトラージのようなきれいな利益曲線を描くことはできません。日経225の片張りトレード(買うか、売るかどちらかをする)と両張りトレードのアービトラージを比較することはできません。安定性ではアービトラージシステムに絶対に負けます。日経225のトレードしかしないのならば、アービトラージと比較してメリットもあります。日経225とTOPIXをトレードすると日経225ラージ1枚分とTOPIX先物ラージ1枚分の合計2枚分の証拠金が必要になります。これが日経225だけでトレードすれば証拠金は半分で済んでしまいます。TOPIXのミニは流動性が今一つなので、アービトラージをする場合ミニよりもラージを使うことになりますが、日経225だけのトレードをするならば、ミニ1枚からでもできます。すると最低4万円という、少資金でトレードできますし、証拠金に対する利益を考えれば資金効率が良くなります。資金効率が良くなったところで大きなドローダウンがあれば全く意味がない・・・・そう思いました。大きなドローダウンが嫌でアービトラージシステムを開発したのにこれでは本末転倒です。検証結果を見てみると、おどろくことに一つのルールを加えることで大負けを拾わないで済むという結果が出ています。ルールと言っても時別に最適化をして大負けを削ったわけではありません。付け加えたルールは一つだけです。買いパターンから売りパターンに変化したときだけ売る。反対に、売りパターンから買いパターンに変化したときだけ買う。それ以外は、売りも、買いもしない日、見送りサインを入れるということです。このようなルールにすることで月間を通して大負けをする月が無くなり、1日毎の成績を見ても大負けを拾わなくなっていました。本当にシンプルなルールで機能するシステムです。機能するのかでも、なんでこんなにシンプルなものがきれいに機能するのか?これは一つの考え方なので、絶対に正しいとは限りません。この考えに同意できない方はこのシステムを使わない方が良いと思うのですが、なぜTOPIXの数値が日経225の寄り引けシステムに機能するのか・・・。これがわからないと気持ちが悪いという人もいると思います。何でもいいから儲かればいいという人もいるでしょうがそれでは私は安心してトレードに使えません。勝てる理由が必要です機能する理由をお話しする前に、ちょっと乱暴な話ですが、トレードの方法を突き詰めて考えて見てください。突き詰めて見れば結局はトレードは次の2つを狙うことだけと言えます。1、行き過ぎたからもとに戻る動きを取る2、エネルギーが強くなった方向に加速する動きを取るこの2つをどう判断してトレードに使うかということだけだと思います。トレーダーが大好きなボリンジャーバンドだってMACDだって上の2つの理由を探すためのものです。日経225がヘッジに使われるからです。いうこと??詳しく説明します。現物の需給関係に影響を受けます。同時に現物のヘッジにも使われます。オプションのヘッジにも使われます。これは大口投資家ほど使っています。このことが大きなチャンスになります。よろしいでしょうか?これは、TOPIX(株式市場全体の動き)に対しても同じということです。TOPIX(市場全体)が日経225よりも高くなっていれば日経225は下がり、TOPIX(市場全体)が日経225よりも安くなっていれば日経225は、上がるということです。さや寄せ、裁定が働くということです。先程の上の1、2の理由から考えると1、行き過ぎたからもとに戻る動きを取る・・にあてはまります。片方だけ(日経225だけ)を見てもこの動きは、現れるということです。サヤ寄せされるのは市場全体ではなくあくまで日経225という銘柄の方です。考えるとわかりやすいかもしれません。ここまでの話をどう考えるかはあなたの判断ですが、現実に次のような成績が出ています。NYダウの逆張りやその他の相場のアノマリーを取りに行く方法よりもよほど、しっかりとした理由があると思っています。確実に裁定の動きを取りに行きたいというのであれば日経225とTOPIXのアービトラージシステムを使って頂けば良いです。アービトラージ程の安定性はなかったとしてもしっかりとした理由のある手法を資金効率よく使いたいということであればこのシステムはピッタリだと思います。2009年1月3302009年2月802009年3月1302009年4月202009年5月-4102009年6月2902009年7月3202009年8月1102009年9月802009年10月3002009年11月602009年12月-602010年1月-102010年2月2702010年3月1802010年4月-2002010年5月4402010年6月-2002010年7月4302010年8月502010年9月-502010年10月302010年11月502010年12月802011年1月3302011年2月-902011年3月4402011年4月-302011年5月1902011年6月-2902011年7月-202011年8月4702011年9月202011年10月1102011年11月3002011年12月502012年1月1402012年2月2602012年3月-1002012年4月-2702012年5月-502012年6月-1602012年7月5602012年8月902012年9月-1202012年10月3002012年11月240使うための基準はありますそれから、注意です。NYダウの逆張りも同じことなのですが、基準というのがあります。これを設定と呼んでいます。TOPIXがどうなったら日経225をどうする。売るのか、買うのか、見送るのか・・・。これは重要なことです。この基準を間違えればすべては絵に描いた餅です。そのため、このシステムではこちらで適当な(最適ではないが適していると思われる)数値をあらかじめ入れています。そのまま使っていただけばこちらに記載している成績と同じ設定となります。自分でもっといい基準を見つけたいという人には自由に動かしてもらえるようになっています。試して頂けば良いと思います。使い方は簡単ですが時間は限られます次に使い方ですが日経225とTOPIXの寄付き前の気配を入力して、ボタンを2つクリックするだけです。それで売り買いのサインが出ます。当日の寄付き前の気配値を入力する前に前日の終値(15:15)の価格も入力しておいてください。大引けの価格を入れておきます。売りも、買いも出ない時は「見送り」ということになります。このように使い方は簡単なのですが当日の寄付き前の気配値を入力する都合上、8:30以降、寄付き前までにサインを出す必要があります。8:30をすぎないとTOPIXの寄り前の価格が取得出来ません。これは寄付きに近ければ近いほど精度が上がります。寄付き間際に価格が動いてしまうこともありますのでなるべく寄付き近くに入力してサインを出した方が精度が上がるというわけです。このシステムは私たちが使っている日経225とTOPIXのアービトラージシステムのような全自動システムではないのでこの点はある程度の許容範囲ととらえて下さい。CMEの終値を見て売り買いを判断するシステム等と比較すれば数段精密なシステムといえます。毎日寄付き前に入力してサインを出している時間がない・・・という人も多いと思いますその場合は、8:40頃の気配値を入力するという前提ですが、毎日のオープニングレポート会員さんに送っているレポートの中に当日のサインも記載するようにしています。レポートの購読を申し込んでいただければサインも確認できます。毎日のレポートの内容とサンプルは下記の通りです。日経225特有の癖、ある抵抗ポイントに反応するレポートの内容にも少し触れておきます。日経225には重要な癖があります。それは、プロトレーダーが見ている日経225特有の抵抗ポイントです。この重要ポイントで反転したり1日の高値、安値を付けてくることが多いのです。この重要ポイントと相場波動分析、新バージョンでの8:40のサイン・・これらを毎日のレポートには記載しています。これらを毎朝メールでお知らせするサービスが会員レポートオープニングトレードです。会員レポートオープニングトレードをまとめますと1、8:40の新バージョンシステムのサイン2、毎日の重要ポイントを表示3、相場の波動分析も含めたレポートをメールでお届けするというものです。毎朝のメールのサンプルは下記のとおりです。気配値も反映したサインです。新たに見送りサインも出現します。先月、先々月と連続で市場と政治の圧力に押されて追加緩和を実施してきました。今回は追加緩和見送りは予想通りというところです。景気の先行きを「当面弱めに推移」と下方修正し政府の見方と同様の見通しとしました。「中央銀行の国債の直接買入は歴史的にみてインフレを招く」とこれも予想通りの反応を示しています。建設国債を直接、または、市場を通して日銀に買ってもらうことは別にしても12月には更なる緩和期待が既に市場に出ています。12月11日、12日に予定されるFOMCでは、FRBは年末で期限が切れるツイストオペに代わる追加的な緩和策を打ち出すと見られていますので日銀もそれに合わせて圧力がかかり12月19日、20日の金融政策決定会合では追加緩和を行うと見られています。昨日の日経平均は下げたとは言え緩和期待も新政府への政策期待もあり解散に売りなし相場が続いています。下記目先目標値A(9136円)達成のあと若干の調整(2%程度)があっても良さそうな日柄、値幅ですがだれない相場が続いていますのでもうそろそろ止まりそうという市場のコンセンサスを覆す上昇があるかもしれません。一気に下記目先目標B(9382円)もクリアしその後の目標へ向かう可能性もあります。重なるあたり、・・・到達。9548円D,10034円、10078円の可能性もあり・・。772円までありました。5円違いでほぼ到達)となっています。NYダウは5月1日~6月4日の下げ幅程度とみての12300ドルあたりまでの下げの可能性はまだありそうですそれを割ってきたときは要注意です。昨晩のNYダウは7ドル安の12788ドルバーナンキ議長は「財政の崖」を解決すれば来年はアメリカにとって良い年になる。FRBが解決できる話ではないと言っています。個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。9140円、9090円というスタンスで見ます。毎日のレポートになります。レポートの中で書いている相場の反転ポイントを明確に導きだす波動と転換点については、昨年からざっと振り返っただけでも次のような結果となっています。毎日のレポートになります。レポートの費用についてですがラージ1枚なら1ヶ月に10円の幅を取れば元が取れる価格、ワンティック分の利益を取れば元が取れるという金額に設定しています。ミニ1枚で運用した場合でも1ヶ月で100円幅を取れば元が取れる価格、1ヶ月9,800円でお申し込みいただけます。ラージ1枚なら1ヶ月に10円の幅を取れば元が取れる価格です。上記特別価格として提供しています。システムに入力してサインを確認している時間がないという人はレポートをお申込み下さい。それでは、最後に、新バージョン225寄り引けシステムの価格についてです。このシステムを手に入れてしまえば自由に自分でトレードサインを見れるようになりますので、会員レポートを購読する必要がなくなってしまうとも言えます。新バージョンシステムの成績を考慮しても、会員レポートの1年分程度の価格でお譲りしてもいいと思うのですが新バージョンシステムは日経225とTOPIXのアービトラージシステムのような全自動システムにはなっていません。エクセルベースのシステムです。27、000円で提供させて頂きたいと思います。会員レポート3ヵ月分の価格でこれから、自分で精度の高いサインを出せて、確認し続けることができるようになります。大負けしない結果になっていると言っても、所詮は寄り引けシステムだし、この先どうなるかわからないから資金効率よりも安定性を重視したいという人がいれば、その意見ももっともです。その場合は日経225のアービトラージシステムの運用を自信をもってお勧めいたします。当商品は、過去の成績と同じような利益が出ることを保証するものではありません。先物取引は価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。先物取引には取引業者の売買手数料がかかります。Reserved.特定商取引法に基づく。