アノマリーは、点線の緑+10と、点線の赤−10が有意。上昇、下落のタイミングのみを日々の日経平均株価終値とNYダウ終値から数学的に予想(予測)。アノマリーですので、ご留意を。N225では、8月上旬までの周期的アノマリーと実相場の動きはシンクロ率が高いか。8月中旬からは、中国人民元切り下げに端を発した中国ショックによりシンクロ率が悪化したか。それでも、9月下旬からは、積分系・微分系ともに、やや有意性があるか。NYダウでは、8月上旬から中旬にかけての周期的アノマリーと実相場の動きはシンクロ率が低いか。8月中旬からは、中国人民元切り下げに端を発した中国ショックによりシンクロ率がさらに悪化したか。それでも、9月中旬以降からは、積分系・微分系ともに、やや有意性があるか。■日経平均株価(N225)と前1年の3ヶ月先行指数(2014/11/14〜2015/11/13)■NYダウ(DJI)と前1年の先行指数(2014/11/14〜2015/11/13)先行指数と実相場の動きは、それなりに一致率が高いか。長期スケールAと長期トレンド指数及びスDiff(短期スケールA−長期スケールA)の動きと一致率が高いか。スケールが右肩上がりの時は、実相場は崩れにくく、強さを保つか。実相場は、上昇から下落へと転じたか。実相場は、下落基調であっても値を維持したか。実相場は、上放れしたか。実相場は、ややもたついて踊り場となった程度か。3月下旬からは、下落傾向となりつつあるか。4月上旬には、スケールの下落角度が緩やかになり、長期トレンド指数は反転上昇へ。実相場は、上昇傾向となったか。4月中旬には、スケールの下落角度がやや急角度になり、長期トレンド指数は再び下落へ。実相場も、4月下旬から5月初旬にかけて、弱含んでいるか。5月中旬には、スケールと長期トレンド指数が底値近辺に。実相場は、6月中旬に戻り高値をつけたか。7月初旬には、スケールが完全に上放れせず再び下落傾向へ。実相場は、ギリシャ支援協議難航と中国相場暴落の影響もあり、安値圏が出現しているか。7月中下旬には、スケールが再び底打ちへ。実相場は、ギリシャ問題と中国相場の落ち着きもあり、反発傾向にあるか。8月上旬以降は、底堅い経済指標が9月利上げを意識させる結果となり、相場は下落へ。逆の動きになっているか。8月中旬に、中国人民元切り下げに端を発した中国ショックが発生。VIX指数が25を突破。初夏から回復しつつあった米国景気の腰を折った可能性が大か。2009年から続く長期的な米国強気相場が終了する可能性も浮上しつつあるか。9月下旬から、戻りを試す展開に突入。流れとなっているためか。景気回復が期待されての、相場上昇ではないことに留意すべきか。10月から11月上旬にかけても、上昇傾向が継続。VIX指数が25以下に落ち着いたことを受けて、景気(相場)動向とスケールと長期トレンド指数のシンクロが戻ってきたか。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。|この記事へのコメントコメントを書くお名前:メールアドレス:ホームページアドレス:コメント:※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。新規公開株IPO(新規公開株)Seesaaブログ。