2019.06.18今回は、「ポートフォリオ理論を使ったポジションサイジング」について詳しく書きます。皆さんポートフォリオ理論はご存知でしょうか?おそらく聞きなれない人が多いと思います。ポートフォリオ理論とは、ノーベル経済学賞を受賞した「ハリー・マーコビッツ」という人が考え出した理論で、簡単に説明すると「一つのものに投資するよりも、分散して投資した方がリスクが低くなる」というものです。リスクが低くなるのかと言いますと、相関係数というのが関係しています。相関係数とは、簡単に説明すると二つのものの間にどれだけ似た部分があるかということです。冬場にしかやっていないスキー場と冬場にしかほとんど使わない灯油は相関があります。夏場にしかほとんど売れないカキ氷と冬場によく売れるおでんの売り上げは逆相関になります。このように、二つの売り上げなどのグラフを比べて、どれだけ類似点があるのかを出したものが相関係数です。この相関係数が低くければ低いほど、分けて投資した時にリスクが低くなります。カキ氷を売る事業とおでんを売る事業を持っていたとして、両方とも年間を通しての利益は黒字だとします。カキ氷は夏場にしか、おでんは冬場にしか利益を出していません。個々のグラフを見ると損益グラフは季節によって上がっていたり、下がっていたりで上下の差が激しいですが、二つのグラフを合わせると、夏場はカキ氷が、冬場はおでんが利益を上げて、コンスタントに利益を上げている損益グラフが出来ます。このポートフォリオ理論をシステムトレードに応用します。AシステムとBシステムがあったとしてプロフィットファクター、最大ドローダウンなどの成績は同じぐらいだとします。相関係数は低く、動きにほとんど関係がないとします。どちらか一つのシステムに資産を集中させて使うより、二つのシステムに資産を分けて使う方が最大ドローダウンが二倍ぐらい違ってきます。このように、出来るだけ相関がないシステムを複数運用することによって、リスクを低下させることが可能です。相関係数の計算方法は少し難しいので、興味がある人は他のサイトで探してみてください。ポートフォリオ理論は有名なので簡単に見つかると思います。今回は、これで終了です。次回は、逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジングです。内容には注意を払っていますが、保障は出来ません。実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジング今回は「逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジング」について詳しく説明します。今回は「色々な決済の仕方」についてお話したいと思います。皆さんは決済をどのようにお考えでしょうか。FXで勝つためにはエントリー位置も重要ですがそれと同様に決済の仕方が重要だと私は考えています。今回は決済について一つの方法をご紹介します...システムトレード実践編MetaTrader4とMetaTrader5の違いについて今回の記事は、「MetaTrader4とMetaTrader5の違いについて」です。心理面を重要視したポジションサイジング今回は、心理面を重要視したポジションサイジングについて詳しく書きます。小数点を含む計算をする場合の注意点MQL4で小数点を含む計算をしている場合、計算結果はどう考えてもイコールなのにif文が通らないことがあります。これはIEEE754の仕様で、特定の数値の場合に近似値になることが原因です。modeの簡単な使い方」について詳しく説明します。modeとは、、バックテストの一つの機能として、MetaTrader4に装備された機能です。具体的にど...心理面を重要視したポジションサイジング逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジングホームシステムトレードプログラム講座システムトレード実践編オーダーシステムお客様から売買ルールをお聞きして制作代行するサービスも行っています。詳しくはこちらメルマガFXで完全自動売買を行える自作システムの作り方を出来るだけ分かりやすく順を追って説明していきます。※携帯メールアドレスではご利用頂けません。登録フォームメルマガの解除はこちら。4の導入プログラム入門編プログラム初級編プログラム中級編システムトレード実践編オーダーシステムプロフィールお問い合わせリンクについて利用規約ホーム検索トップサイドバーオーダーシステムお客様から売買ルールをお聞きして制作代行するサービスも行っています。詳しくはこちらメルマガFXで完全自動売買を行える自作システムの作り方を出来るだけ分かりやすく順を追って説明していきます。※携帯メールアドレスではご利用頂けません。登録フォームメルマガの解除はこちら。EAのテラスシステムトレード徹底比較プログラマーなFX~完全自動売買への道~メタトレ!完全自動売買のススメ為替王タイトルとURLをコピーしました。