dfIn)自己相関を華麗にスルーしちゃうわけだが、これ、それほど捨てたもんじゃないと思う次第である。3($\rho=1$と仮定)を試してみる。forecast::Arima()で最尤推定。パッケージはArima()という関数をご用意している(実はstat::arima()へのラッパーである)。アプローチ2($|\rho|<1$と仮定)のRコードはこんな感じ。c(0,1,0)となる。4(DF検定で切り替え)を試す。ついでにnlme::gls()でFGLS推定を試してみる。計量経済学の教科書に載っているのは、最尤推定じゃなくてこっちのほうですね。アプローチ2($|\rho|<1$と仮定)のRコードはこんな感じ。dfIn)アプローチ2のみ試す。状態空間モデルとして定式化し、RのKFASパッケージを使ってカルマンフィルタで推定。\sigma_e^2)$である。これを状態空間表現に書き換えよう。v_t]'$としよう。撹乱項がないことに注意。