strategy.close_all()※記事中のスクリーンショットではclose_kurtosisのplotに色を付けるのを忘れており青線が複数存在するので注意。上のコードでは修正しtealにしてある。最後のconditionと付いている変数郡がエントリーの条件である。ここだけ解説しておく。close_Zscoreが0より大きいということは、標準化した終値が正の値。「価格が上昇している」の判定である。この状態でxbt_pi_spikeがtrueすなわち「XBTUSDPIの尖度が高い=異常に尖ったチャートになった」と判定できる。ここがポジションが大量に積まれたポイントで「大口がしかけてきているかも?」と仮定する。なんかETHのPIも見てるのだが?見ている。勝率を上げるための策として試験的に導入した。これは逆にETHに仕掛けが入っているときに引きずられているだけの相場はシンプソンとは言えなさそうなのでは?という仮定で逆にスルーするプログラムを入れてみたところ、僅かに戦績が上昇したため置いている。クローズクローズ条件はいずれの尖度も0より小さくなった時。相場の熱が消えてきたと判断されたらクローズする。結果はむとれ大会中なのでByBitで見る。XBTUSDPIはBITMEXの物だが、世界中のBTC相場は相関しているのでどのチャートに適応しても根本的にはOKのはずだ。PFは高いが相変わらずトレード回数が少ないため信頼性は低い。ストラテジテスタの「パフォーマンスサマリー」を見ると以前解説したシャープレシオはそれほど高くない(できれば1欲しい)チャートを見るココ最近シンプソンと呼ばれるチャートを描く職人が減っているため直近の物しかないがこのようにうまく取れているようにもみえる。こんな風にあれてしまう箇所もある(奇跡的にほぼ勝ちになっているが...)長い間PIの尖度が高いのでかなり売り買いがあった?もしかして大口が仕込んでいる箇所か?大きなバトルの結果トレンド発生に繋がったとも言えるかもしれない。反応しないこともある無駄にエントリーしている箇所もあるかと思えば、こういう完全スルーの箇所もある。BITMEXではない取引所主体で価格がうごいたか?(適当)※スクリーンショットで青になっている線はETHUSDPIの尖度ではなくCloseの尖度。色が指定されてなかったので上のコードでは修正済み。良くするためにまだまだ判定が甘い印象。シンプソンの判定基準を洗練させる余地がありそう。前回使ったボリューム等も加味するのも良いかもしれない。おまけなぜかbitFlyerに当てはめるとより強い。シャープレシオがいい感じになっている相変わらずトレード回数が極めて少ないので「実用」には危険だと言えるので慎重になって頂ければと思う。bFだけ異様に逆張りが取れるのは、トレンドフォロー系Botterの多さを物語っているのだろうか?このあたりは謎である。さいごにそろそろ実験的内容の記事が増えてきそうである。実は私自身戦略作成に関しては苦手で、これもまた試行錯誤の過程であることをある程度ご理解頂ければと思う。「100%適当じゃなくて一応順を追って戦略考えてますよ」というエッセンスを感じて頂けたのであれば幸いだ。仮想トイレプログラミングや仮想通貨のシステムトレードに関する情報を発信中。どんな情報を流しても詰まらないトイレ。謎の技術研究部とはプライバシーポリシーホーム(自動スクロールなし)ご意見、お問い合わせ。