Gamma(1,1)\)とする。事後分布は[...面倒くさいのでメモ省略。以下、これこれのサンプラーとこれこれの初期値を使ったという話。なる関数の事後平均に関心を持っているわけである。そこで、まず7529ステップ走らせて、\(\lambda\)と\(\beta\)のトレースプロットを観察する。注目点はちゃんとミキシングしているかである。1196\)、7529より随分小さいので、一気に100000ステップまで走らせてみる。11834\)、7529を越えたのでこれでよしとする。次に、MTTFとR(1500)のACFプロットとCCFプロットをチェックする。MTTFとR(1500)を軸にとって信頼領域を描く。ここで特に大事なのはラグ0のCCFである(ラグつきのCCFは単変量分析なら無視して良い)。最後に、MTTFとR(1500)の周辺密度をプロットする。834)、メーカーの主張よりはるかに低い。むずかしくて、途中で写経になっちゃった箇所もあるんだけど、自分なりに勉強になったのでよしとしよう。\)についてちゃんと勉強すればいいのね。それを勉強したからといって、それはドローしたモンテカルロ標本から推定した分布特性が真の分布特性を近似しているかどうかという話であって、ドローが分布収束しているかどうかという話とはまた別なわけね。インの話が全然出てこなかったのはちょっと意外であった。いうもんなんすか?最後の節のチャートの描き方も勉強になった。いつまでもトレースプロットをぼけーっと眺めてないで、パラメータ間の交差相関をちゃんとみろ、という話であろう。