F\)となるようにマルコフ連鎖を生成する。\)は\(F\)に分布収束する)。\(n^*(<\infty)\)である。いえるじゃないですか。実は、こういう\(n^*\)を見つける方法もあるんだけど、多くの場合保守的すぎて実用性が乏しい[←へええ。長く生成せよといわれちゃうってことでしょうね]。実務家は、トレースプロットを眺めたり、いわゆる収束診断をしたりするわけである。厳密に言えば、有限の\(n\)で収束は起きない。収束してないという証拠がないからといって収束している証拠にはならない。多くの人が誤解してるんだけど、みなさんご存じGelman-Rubinの収束診断を含め、ほとんどすべての収束診断が取り組んでいるのは、実は課題1じゃなくて課題2である。収束の速さは初期値によって変わる。0\)であり、マルコフ連鎖は(系列相関はあるけれど)\(F\)からの正確なドローである(夢物語ですけど)。いうわけで、初期値は大事である。