Universityこのサイトについてよくあるご質問と回答お問い合せアクセスMMDSについてMMDSについて理念と概要をご紹介します。(前期)大学院生(後期)・社会人カリキュラムセミナー・集中講義セミナー・集中講義MMDSが開催するセミナーや研究会です。ミニレクチャーMMDSの活動MMDSの活動MMDSの活動と実績をご紹介します。各種事務手続きの方法を掲載しています。マネジメント研究科)近年では金利リスク管理のために金利シナリオのジェネレータとして金利モデルを使う動きがある。この場合、無裁定で金利が正のマルチファクターフォワードレートモデルを現実確率下で使うことが望ましい。その意味でLIBORマーケットモデルは金利ジェネレータとして高いポテンシャルを持つが、リスク中立確率下で構成されているため現実確率下で扱うことができなかった。本報告ではLIBORマーケットモデルでリアルワールドシミュレーションを行うための理論を以下のように展開する。現実確率下でLIBORマーケットモデルの存在を示す。リスクの市場価格を解析式で導く。金利のリアルワールドシミュレーションについて基本的な性質を明らかにする。リアルワールドシミュレーションの実用化に際し、ファクター数の決定法、金利シミュレーションにおけるリスクの市場価格の機能、フォワードカーブの変化とリスクの市場価格の関係、などについて考察する。/swapデータによる数値解析例によって確認する。参加方法:アクセス:会場までのアクセスは下記URLをご参照ください。http://www.es.osaka-u.ac.jp/access/お問い合せ:本ウェブサイトの「お問い合せ」のページをご参照ください。セミナー・集中講義MMDSが開催するセミナーや研究会です。University。