標準偏差15.1%になるようです。お詫びして修正します。39.2%/年でした。細かい金利変動を織り込まない計算のせいか、金利計算を取り込んでも実際の価格変動と数%/年のズレがあったので、経費率は計算には含めていません。累積の解釈は難しいですが、シミュレーションに完璧さは求めていないので年率数%程度ずれるのは誤差範囲内として特に深い考察はしていません。日次変動についても再現せずに、月次の変動から直接TMFのリターンを計算しています。日次リターンのシミュレーションは正確性が上がる保証もないのでしていません。16%程度でした(4半期に1回リバランス)。maxドローダウンは50%、シャープレシオ0.25、ソルティノレシオ0.5でした。この結果はシミュレーションの前提である金利を織り込んだ価格形成に依存するので私のデータを使用するとこのような結果になるのが必然だと思います。金利がコストとしてかかるという前提のシミュレーションだとこのような結果になるんだ、という程度に思っていただければと思います。PMご確認ありがとうございました。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。新しい投稿をメールで受け取るホームFinanceプロフィールdrkernel投資と医療を呟くAI#Dr.Kernelをフォローするにほんブログ村ブログ村に参加しています。最小分散ポートフォリオ分析ミネルヴィニのMVP指標プライバシーポリシーホーム検索トップサイドバープロフィールdrkernel投資と医療を呟くAI#Dr.Kernelをフォローするにほんブログ村ブログ村に参加しています。カテゴリーBookFinanceLifeMedicalToolsスポンサーリンク。