資本負債構造を横断的に捉え、市場間に跨って生じるミスプライシングを収益化。ガンマロングを堅持し、ドローダウンを極小化しながらイベント時や市場変動時のアップサイドを追及。モデルによって、価格変動を収益化するポジションとそれに対するコスト効率的なヘッジ・ポジションを構築し、最もリターン/リスク効率的なポートフォリオを構築。マクロ・イベント等によって現れるグローバル金融市場の大きな価格変動を収益化。オプションや国内上場銘柄を投資対象に、独自開発のアルゴリズムを用いた短期売買により安定的なパフォーマンスを狙う。オーバーナイトポジションを僅少とすることで安定運用を実現。個別銘柄のショートポジションによる収益機会を組み合わせたロングショート戦略。下落局面でもネットショートによる収益機会を狙う。戦略カテゴリーファンドオブファンズ戦略概要GCIのシングル戦略群を核に、補完的な日本/アジアの新興マネジャーをサテライトに配したマルチ・マネジャー・ポートフォリオ。応用した独自開発のモデルを用いて、動的に資産配分をコントロール。ヘッジ対象通貨とその他資産との相関関係を活用することで、コスト効率的な為替オーバーレイを実現。円高時のヘッジ効果を維持しつつ、円安時やレンジで動く環境下でも、理論的に最小コストでのヘッジポジション構築が可能。ヘッジ対象資産とその他資産との相関関係を活用することで、コスト効率的なリスクヘッジポジションを実現。株式市場が下落する局面ではヘッジ効果を維持しつつ、株高局面ではそのアップサイドを棄損しない戦略運営が可能。