分配対象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。投資家の皆さまへ平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。ご投資いただいております「香港ハンセン指数ファンド」は、2011年8月15日に第2期の決算を行いましたので、期中の運用状況につきご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。561(注1)基準価額の騰落率は分配金込み。(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、組入比率および先物比率は実質比率を記載しています。仲値により邦貨換算したもので、設定時を100として指数化した当社計算値です。(注5)ハンセン指数は、ハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドが公表する指数です。ハンセン指数にかかる免責条項は目論見書をご覧ください。13.4(注1)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、組入比率および先物比率は実質比率を記載しています。基準価額は期首9,185円で始まり、期末には7,768円(分配金(税引前)120円込み)と1,417円値下がりしました。相当)の開催を受けて内需拡大などの政策期待が高まるも、その後は東日本大震災の発生を受けたリスク回避の動き3の局面(3月中旬から4月中旬まで)(上昇)・米国株式市場の堅調な展開と中東・北アフリカ情勢の緊張の緩和(注)期末基準価額は、分配金(税引前)込みです。当期の基準価額の騰落率は15.4%の下落となりました。ベンチマークであるハンセン指数(円換算ベース)は16.7%の下落でした。期を通じて主要投資対象である「香港ハンセン指数マザーファンド」を高位に組み入れました。8/15(期末)基準価額ベンチマーク基準価額とベンチマークの推移(注)基準価額およびベンチマークは、期首を100として指数化した当社計算値です。-香港ハンセン指数ファンド〔香港ハンセン指数マザーファンド〕<株式組入比率>ハンセン指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指し、概ね100%の組入れを維持し、期末では100.6%(先物取引含む)といたしました。先物組入比率に応じたリバランス(投資配分比率の調整)を実施してトラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)を低く抑えました。3、6、9、12月に行われる指数構成銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。2.6%(注)組入比率は、純資産総額に対する比率です。引き続き、香港ハンセン指数マザーファンドへの投資を通じて、実質的にハンセン指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行いトラッキングエラーを抑制します。(先物取引含む)は概ね100%を維持することを基本とします。勘案して、1万口当たり120円(税引前)とさせていただきました。留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行ってまいります。今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。便法により算出した結果です。日数/年日数)(b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。(注2)項目ごとに円未満は四捨五入してあります。保管費用等は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。1,134,267(注)単位未満は切捨て。1.21(注1)単位未満は切捨て。(注2)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。額の合計または平均です。574,044(注1)香港ハンセン指数マザーファンドの2011年8月15日現在の受益権総口数は719,714千口です。(注2)単位未満は切捨て。100.0(注1)単位未満は切捨て。(注2)香港ハンセン指数マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(550,924千円)の投資信託財産総額(582,093千円)に対する比率は94.6%です。仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1香港ドル=9.88円です。●利害関係人との取引状況等(2010年8月17日から2011年8月15日まで)当期中における利害関係人との取引等はありません。(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。1,225,835,299円です。(注2)当期末における未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は、委託者報酬3,397,120円、受託者報酬283,095円です。(注3)当期末における投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する元本の欠損金額は172,717,014円です。(注4)当期末における受益権の総数は734,238,544口です。(注5)当期末における1万口当たりの純資産の額は7,648円です。△157,373,894(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。(注2)(C)信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。(注4)当期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は、委託者報酬8,470,989円、受託者報酬705,926円です。(0円)、信託約款に規定される収益調整金(1,225,086円)および分配準備積立金(683,960円)より分配可能額は10,819,659円(1万口当たり147円)となり、うち8,810,862円(1万口当たり120円(税引前))を分配金額としております。分配金の課税上の取扱いについて・分配金は、分配後の基準価額と個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)に分かれます。・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となり、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分の額が特別分配金、残りの額が普通分配金となります。おける個々の受益者の個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。該当事項はございません。上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。2011年8月15日(計算期間:2010年8月17日から2011年8月15日まで)当ファンドの仕組みは次の通りです。・主として香港の取引所に上場している株式の中から、ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行います。利用することがあります。・株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。よっては上記のような運用ができない場合があります。香港の取引所に上場している株式等を主要投資対象とします。・株式への投資割合には、制限を設けません。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。仲値により邦貨換算したもので、設定時を100として指数化した当社計算値です。(注3)ハンセン指数は、ハンセン・インデックシズ・カンパニー・リミテッドが公表する指数です。ハンセン指数にかかる免責条項は目論見書をご覧ください。13.1(注1)騰落率は期首比です。基準価額は期首9,359円で始まり、期末には7,976円と1,383円値下がりしました。当期の基準価額の騰落率は14.8%の下落となりました。ベンチマークであるハンセン指数(円換算ベース)は16.7%の下落でした。8/15(期末)基準価額ベンチマーク基準価額とベンチマークの推移(注)基準価額およびベンチマークは、期首を100として指数化した当社計算値です。末では100.6%(先物取引含む)といたしました。先物組入比率に応じたリバランス(投資配分比率の調整)を実施してトラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)を低く抑えました。3、6、9、12月に行われる指数構成銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。2.6%(注)組入比率は、純資産総額に対する比率です。引き続き、ハンセン指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行います。個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行いトラッキングエラーを抑制します。(先物取引含む)は概ね100%を維持することを基本とします。49(注1)(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。(注2)項目ごとに円未満は四捨五入してあります。658)(注1)金額は受渡し代金。(注2)単位未満は切捨て。よる増減分で、上段の数字には含まれておりません。-(注1)金額は受渡し代金。(注2)単位未満は切捨て。1.21(注1)単位未満は切捨て。(注2)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。額の合計または平均です。1,887(注1)金額は受渡し代金。(注2)単位未満は切捨て。仲値で換算した邦貨金額の合計です。●利害関係人との取引状況等(2010年8月17日から2011年8月15日まで)当期中における利害関係人との取引等はありません。(注)利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。仲値により邦貨換算したものです。>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。(注3)単位未満は切捨て。(注4)-印は組入れなし。(注5)銘柄コードの変更等、管理上の都合により別銘柄として記載されている場合があります。-(注1)単位未満は切捨て。仲値により邦貨換算したものです。(注3)-印は組入れなし。100.0(注1)単位未満は切捨て。(注2)当期末における外貨建純資産(550,924千円)の投資信託財産総額(582,093千円)に対する比率は94.6%です。仲値により邦貨換算したものです。1,162,954,711円です。(注2)当期末における投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する元本の欠損金額は145,681,121円です。(注3)当期末における元本の内訳は、香港ハンセン指数ファンド719,714,545円です。(注4)当期末における受益権の総数は719,714,545口です。(注5)当期末における1万口当たりの純資産の額は7,976円です。期末の評価換えによるものを含みます。(注2)(D)信託報酬等には、保管費用等を含めて表示しています。追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。約価額を差し引いた差額分をいいます。該当事項はございません。上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。资料来源:彭博,2015年1月12日。