Tradeトレーディング素人のエンジニアがフルスクラッチでシストレツールを開発・運用する予定のブログです。ファクター投資ARIMAモデルで生成した予測情報係数によるトレード戦略スイッチングモデルを実験した。先読みバイアスを最小化した上で、各時点における最適なファクター選択を行うための事前調査を目的としています。最近1時間足モデルのバックテストの結果を見ているとどうにも、急激なプライススパイクによってロスを出している部分が見えていたので曜日/時間別のプライススパイクについて可視化してみました。暴落暴騰時の通貨ペアの相関性について実験して好ましい通貨ペアの組み合わせを洗い出してみた。どの通貨ペアを使ってポートフォリオを組むべきか2017-01-16移動平均乖離率インジケータとして優秀なの?リターンの相関関係について調べてみたよ。今回はUSDJPYの移動平均乖離率とリターンとの関係性について調べて見ました。移動平均乖離率はうまく機能するとの文面を見受けましたが、実際にどれくらい機能しているものなのかよくわからないサイトが多く見受けられたので、実際にどんなものになるのか試...移動平均乖離率インジケータとして優秀なの?リターンの相関関係について調べてみたよ。どの通貨ペアを使ってポートフォリオを組むべきか移動平均乖離率インジケータとして優秀なの?リターンの相関関係について調べてみたよ。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。