システムトレード優位性のあるトレードを探求するために過去のシステムトレードの書籍をいくつか読み漁っています。今回はヘッジファンドの売買技術-利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニックという本のレビューです。システムトレード前回、日経225miniの時間足ヒストリカルデータを手に入れました。www.superi.jp今回からはトレードロジックを検証していきたいと思います。システムトレード前回の記事でデータの取得先とデータ基盤の概要をまとめましたが、今回は日経225(mini)にフォーカスしてETL(収集・加工)します。superi前回システムトレードの全体構成をまとめましたが、今回はデータ収集まわりについて整理しておきたいと思います。必要最小限の要件だけ検討、実装しておこうと思います。システムトレード投資資金が増えてきたため分散投資を検討できるようになってきました。分散投資は一般的に複数の異なる金融商品のポートフォリオを持つことですが、複数のトレード手法を持つことも該当するかと思います。分散投資となると手法構築や資金管理・売買などが煩雑になるので、システムトレード環境を構築していきたいと思います。FXFXでは、反対売買による決済をすることで利益が確定します。そのためポジションが積み上がりすぎると、将来的に現在積み上がったポジションと逆方向に相場が動く可能性が高まります。具体的には、買いポジションが過大になれば相場下落、売りポジションが過大になれば相場上昇の可能性が高まっていると考えられます。ポジション比率を示すデータとしてIMM通貨先物ポジションがあります。毎週金曜日に公表しているもので、ヘッジファンドや実需の売買など多様な参加者のポジション比率の縮図として市場関係者が注目しています。週に一回、しかも金曜日の取引終了後に火曜日時点の数値が発表されるため、情報の遅れや更新頻度の点から、デイトレには参考程度にしか使えません。そこで、毎日更新されるポジション比率を公開しているデータ元を見出し、そのデータがトレードにおいて有効に活用可能かを検証したいと思います。読者になる@superi56566561をフォローお問い合わせお問い合わせはこちらからスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。