フィナンシャル・エンジニアリングの分野では、投資信託や企業年金,公的年金の運用環境の整備・運用技術の開発にかかわる研究を行っている。1例を挙げると、法人間の株式持ち合いや親会社・子会社の同時上場が市場にもたらす歪みを理論的に分析し,それを是正するための方策を業界に提示した。他社株転換社債や変額年金保険など新型金融商品の評価や、信用リスクを明示的に考慮した転換社債のプライシングモデルの開発などを行ってきた。現在、ファンドのパフォーマンス評価に関する新手法の開発を、高橋明彦助教授と共同で手がけている。いわゆるバリュー株効果が発生するメカニズムの解明も、強い興味を持つ研究テーマである。大きな課題としては、株式市場の過熱やクラッシュなどの現象を、個々の投資家の行動原理の探求からではなく、多数の投資家のゲーム理論的な相乗作用の結果として解明すること(ミクロの動きの足し算では説明できないマクロ現象として説明すること)に興味を持っている。金融システムの作動特性や実物経済への効果を中心に、金融システム理論の体系化に取り組んでいる。不確実性下の連続時間における金融経済学の基礎事項を講義する。標準的な話題を講義する。カリフォルニア大学バークレー校ビジネススクール博士課程卒業(Ph.D.)。2007年4月同准教授、6月同教授に就任、現在に至る。ファイナンスの分野で研究を行っている。マリアヴァン解析(無限次元確率解析)を基礎とした新手法の開発とその体系化に関する研究を進めている。モンテカルロフィルタなどフィルタリング技術を活用し金利の期間構造モデルの推定及び投資信託などの運用手法分析に関する新手法の開発も行っている。その他の研究としては、信用リスクを明示的に考慮した実用的な転換社債モデルの開発を行った。DC2を経て、2007年4月より現職。株式ポートフォリオ分析この講義ではファイナンス理論とその株式ポートフォリオ管理問題への応用について学習する。具体的には以下の順序で講義を進める。ファイナンス研究科教授に就任、現在に至る。アセットプライシングモデル、株式価値評価モデルに関する実証分析と、ポートフォリオ最適化、パフォーマンス評価手法の開発を従来は行って来た。最近は、会計情報と株価形成の関係について関心を持ち、証券アナリストの予想形成と情報環境に関して研究を進めている。関する基礎事項及び実務的応用を講義する。大輔(なかざと・だいすけ)http://www.waseda.jp/rps/webzine/back_number/vol019/vol019.htmlところが、インターネットやウエブの劇的な進展に伴って、工学に求められる課題が大きく様変わりし、私のやってきたような研究は、工学分野の中心ではなくなってしまいました。自分としても10年一区切りで達成感もあり、何か違うテーマに挑戦してみたいと思っていました。そんな時期に、ニューヨークのウォール街から、盛んにリクルーターがやってきて、理工系の人材を金融業界にスカウトしはじめていました。ウォール街だけではなくて、日本からも日本興業銀行(現在は、みずほフィナンシャルグループ)がわざわざMITまで人材を探しに来ていました。当時、日本の銀行も理工系で博士の学位を持つ者の採用を始めたものの、国内ではなかなか採用できずたいへん苦労していたようです。金融工学の知識はゼロでしたが、自分がこれまでやってきたこと、特に確率過程論の知識がそのまま活かせると聞いて、興銀への入行を決めました。本当に欲しい理系人材、例えば物理系など応用が利く分野の人が集まるようになったのは、ほんのここ数年、不況の頃からです。金融工学には、幅広いツール、つまり問題を解くための論理とか計算方法が必要です。宇宙論や量子力学などをやっている人たちは、それぞれにものすごく高度なツールを使っています。いう人たちに入ってもらうと、それまで何ヵ月もかかってウンウン言っていたような難題が、3日間で解けてしまったりするのです。新しい金融商品を開発するには、弁護士や会計士と話すのがいちばんいいとよく言われます。ニューヨークで弁護士や会計士と話していると、まだ誰も知らないような業界の最新事情を知ることができます。彼らの間には横のつながりがあって、国際的な情報が猛烈なスピードで行き交っています。いう人たちからうまく情報収集することも重要な仕事です。のち、マサチューセッツ工科大学大学院へ進学。1996年よりロンドン支店にてクレジットデリバティブトレーディング用インフラ設計に従事。