単純移動平均でバックテストをしています。前回までの記事で日足~30分足まで行いました。今回は15分足でバックテストを試します。ここまででわかっていることは、移動平均線は時間軸と平均線数値に逆比の関係があるということ。1時間足で短期20本、長期40本の単純移動平均は、30分足では短期40本、長期80本と結果がほぼ同じになります。時間が半分になれば移動平均線の数値を倍にすれば同等の結果になるということです。1時間足ベースではこの結果が最適値っぽいことがわかっています。140これを15分足で考えると、短期200本、長期560本が相当します。移動平均線の数値で200本と560本のクロスを見るのはムリがあるでしょう。少ない数値で利益が出るものを探します。280今回15分足ということでデータ量がかなり増えました。今まで2014年から2019年の期間で最適化をしてましたが、今回は2018年から2019年の1年間だけで最適化をはかりました。出てきた結果は上の通り。良い結果の短期80本、長期240本というのは短期:長期=1:3となっており、なんだかそれっぽいですね。これを2014年から2019年でバックテストしてみます。本来バックテストというのはこういうものですね。任意の短期間で最適化をかけてみて、他の期間でもその優位性が確認できれば実際のトレードでも利益を残せる可能性が高い。残念ながら使い物になりません_(:3」∠)_最適化をかけた後半だけグラフが右肩上がりになっていますね。13これらのデータを見て実用レベルまで引き上げるにはどんな工夫があり得るか模索してみましょう。勝率を上げる今回のロジックは、移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロスがトリガーとなって注文を建てたり仕切ったりするロジックです。買い建てたらデッドクロスを待つ前に仕切るトレンドが出ている方向に積み増しするといったことが考えられます。気をつけることがあります。勝率がいくら高くても、損幅と利幅で優位性がなければ利益は残せません。勝率8割なら、利幅:損幅=2:8でトントンこの比率を上回らないと利益が残らない。建てるロットを調整するカジノルールでは、勝率を5割に設定し掛け金の増減で利益を残すベット方法がありますね。1246法ダランベール法31法モンテカルロ法など。勝率5割を目指せるなら、こういったベット方法を駆使して利益を残すことも考えられます。次回以降、大きなテーマとして勝率5割を超えるようなロジックを模索していきたいと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。