4つの比率について20代後半、30代後半、50代後半等4つの例が示されておりました。具体的な比率が50代後半のポートフォリオのところで書いてありました。最近セミナーでウィズダムツリー、Vanguardの担当者が推奨した分散ポートフォリオを記事にしましたので、ちょうど比較になるかと思い調べてみました。バンガードとウィズダムツリーの推奨ポートフォリオ米国株式・ETFセミナーで紹介されたウィズダムツリーETFのポートフォリオを検証してみたVanguardの社員がお勧めしていたETFのコスト0.07%程度の分散投資とは?上記2つの株式の比率は以下の通りでした。新興国:8%これに対しバートン・マルキールが記載した比率は以下の通りです。新興国:25.45%意外と新興国の比率が高いです。アメリカの比率が若干低めになっています。これは比較のし甲斐があるということで調べてみました。スポンサードリンク本の中ではVanguardのETFが一番多く乗っている印象ですので以下の比率で値動きがどうなるか確認してみました。バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)バンガード・FTSE先進国市場(除く北米)ETF(VEA)バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF(VWO)ポートフォリオ直近1年まず直近1年の値動きをVTと比較してみましたが、やはり新興国株式の比率はVTや他のポートフォリオと比較しても2倍以上ありますので、その影響でパフォーマンスはVTに劣ります。新興国市場が原油安の影響を強く受けた期間になりますので、期間をETFが販売開始されてポートフォリオをが組めるようになった期間最大まで伸ばして比較をしてみました。期間を延ばすとVTよりパフォーマンスが改善しますが、VTと値動きが非常に似通った形になります。コストの優位性を加味すると悪くはないと思いますね。最後に期間を全く同じにしてVangaurd、WisdomTreeのポートフォリオとリターン、ボラティリティを比較してみました。各ポートフォリオとVTを2012年4月23日からの近4年(WisdomTreeのETF発売が4年前のため)でリターンとボラティリティを比較すると以下の通りです。ボラティリティ:13.9%これを見ますと分散投資でも高配当系のETFは効果がありそうな感じがしますね。WisdomTreeのETFはコストがVanguardよりも高いのが問題なんですよねぇ。アメリカ株の部分は連続増配VIGやら高配当株VYM,DVY,HDVあたりで代用が効くのですが、それ以外となると大手証券で買えるのはWisdomTreeぐらいしか思いつかないですね。やって比較してみると色々と見えてくるなと今回思いました。ウォール街のランダム・ウォーカーの第12版が出た場合は高配当系のデータについても載せてほしいと思います。replyNameTitleE-mailWebsitePassword管理者にだけ表示を許可するTrackbackstrackbackURL:https://garboflash.blog.fc2.com/tb.php/886-6e538819該当の記事は見つかりませんでした。プロフィールAuthor:garboflashgarboflash(ガルボフラッシュ)と申します。投資日記」というブログを書いております。自由な将来のために守りを考えながら、長期投資を行ってます。インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。投資手法は以下をご参照ください。日経ヴェリタスの2016年3月27日号twitterでもつぶやいてます。本ブログで得た情報に基づいて被った損害については、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。投資を行う際に最終的には自己責任です。ご用件のある方はメールフォームよりご連絡ください。ブログランキングランキングに参加しています。き出し率4%で米国株と米国債のポートフォリオ比率をいじって、セミリタイアで逃げ切りできる確率を計算してみた。Reserved.TOP。