更新日:2018/04/28ようやく連休に突入し夏のボーナスがぼんやりと見えてきた時期になってきました。セクター下がりすぎじゃないか?と思う一方、長期的には米国長期債の比率を増やすべきか?と悩んでいます。先週のセミナーの中で、江守哲氏がポートフォリオを紹介していたんですけど、ここでも米国長期債の比率が高いポートフォリオが示されてました。2017-12-08Amazon昨年末に発売された本のとおり米国債、ゴールド重視という話に沿ったものではありますが、S&P500と比較できなかったりしたので、パフォーマンスはいいけど実際のところどれくらいS&P500を上回ってるのだろうかと。米国長期債を使ったポートフォリオということで、レイ・ダリオの黄金ポートフォリオとも比較してみました。スポンサードリンク比較する3つのポートフォリオ比較するポートフォリオは以下の3つです。2017-10-20AmazonNASDAQを数10%組入れつつ、長期債は4割組入れるなど、守りも意識したポートフォリオとなっています。これとS&P500を比較して、コモディティETF設定以来の約12年の推移を確認しました。3つのポートフォリオを比較すると、NASDAQの組み入れ効果は大きい毎年リバランスの条件のパフォーマンスは以下の通りです。NASDAQ組入れポートフォリオ12の2つのパフォーマンスが際立っています。長期債と組み合わせてリーマンショック時の下落は小さくすんでいますし、S&P500を大きく上回る結果になっています。1ポートフォリオ1と2ポートフォリオ2はここ数年で1ポートフォリオ1の方が上回ってますが、これは株式の比率と金の組入れの差でしょうね。守りを意識する場合は2のポートフォリオ2の方が適切でしょうね。年別のリターンを見てみますと、ポートフォリオでもワーストがマイナス10%ぐらいですし、1もなかなかよいなと。2006年から2018年までの年別のパフォーマンスを見ると、NASDAQに投資をしつつも、直近10年ぐらいは大負けしていないポートフォリオですから、バランス良く分散することを考える場合は、一つの参考になるかと思います。今回調べた結果を見ますと、米国長期債ETFの追加投資を夏のボーナスで行いますが、わたしのポートフォリオのコアになってるバンガード米国トータル債券市場ETF(ティッカー:BND)が79ドルジャストとかなんですよね。こちらも追加購入していいタイミングに思えて、どうするかあと1ヶ月ぐらい迷うことになりそうです。replyNameTitleE-mailWebsitePassword管理者にだけ表示を許可するTrackbackstrackbackURL:https://garboflash.blog.fc2.com/tb.php/1656-c0f91612該当の記事は見つかりませんでした。プロフィールAuthor:garboflashgarboflash(ガルボフラッシュ)と申します。投資日記」というブログを書いております。自由な将来のために守りを考えながら、長期投資を行ってます。インデックスファンドやシーゲル的な海外ETFによる長期の資産運用、節約等について書きます。投資手法は以下をご参照ください。日経ヴェリタスの2016年3月27日号twitterでもつぶやいてます。本ブログで得た情報に基づいて被った損害については、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。投資を行う際に最終的には自己責任です。ご用件のある方はメールフォームよりご連絡ください。ブログランキングランキングに参加しています。き出し率4%で米国株と米国債のポートフォリオ比率をいじって、セミリタイアで逃げ切りできる確率を計算してみた。Reserved.TOP。