忘備録としてまとめておく。以下のような確率微分方程式(SDE)によって定義されるものを幾何ブラウン運動と言います。金融工学のモデルとしてよく用いられます。初期値をとすると解は次のようになることが知られています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。