両親の資産運用(4)面舵を一杯にきれ!50歳を過ぎ、そろそろ航路の変針をしなければならない。日々の生活やリタイアメント・プラン、投資について綴るブログです。「投資万歩計」のタイトルを変更しました。両親の資産運用(4)両親の資産のアセットアロケーション案を作ってみた。自作のエクセルシートに適当に数字を入れ替えながら良さそうな組み合わせを適当に試行錯誤してやってみた。アメリカのFPはOptimizerというソフトウェアで最適配分を計算するらしいが数学の知識もない、ソフトウェアもない素人ではやむをえない。0.80原データの日本株式は1985-2005のデータでそのまま使用するには期待リターンが低すぎると思ったので期待リターンを6.0%と置いたが、日本株のボラティリティが高すぎてリスク・リターン効率の悪い資産となっている。これが日本株式の割合を高めるとシャープレシオを悪化させる原因となっている。日本株式20%と30%のアロケーション案を追加して、両親に選択してもらおうと思う。名前タイトルメールアドレスURL本文パスワード非公開コメント管理者にだけ表示を許可するエクセルならば、ソルバーというアドインを使えば、カンタンに最適配分案を計算することができますよ!あとは、適当な乱数データを用いてモンテカルロシミュレーションしてみるのもいいと思います。情報ありがとうございました。折りをみてやってみます。僕のブログで効率的フロンティアを描画したり、最適な資産配分をシミュレートしたりできるExcelシートを配布するようにしました。»このページのトップへプロフィールAuthor:しゅうん・50才を超えたサラリーマン。家族はキャリアウーマンの妻、子無し。・55才までにサラリーマンをアーリー・リタイアして、大学か大学院で人間や社会について学びたいと思っています。何を専攻するかのヒントを得るため各種の公開講座に参加するようにしています。・アーリー・リタイアといっても、完全に仕事から引退するのではなく、週3日~4日は何らかの形で働きたいと思っています。その場合、好きなことを仕事にするようにしたいと考えています。きがい、趣味等)を中心に記事をエントリーしています。(10/25)し:投資したいのに、原資がない。(10/10)レバレッジ君:投資したいのに、原資がない。