季節調整用ARIMAモデル設定一覧(2010年12月9日)に記載があります。統計表一覧のページから取得します。季節調整は、実額に対して行うので、四半期の実額の名目原系列又は実質原系列を使用します。(うち半耐久財)の季節調整をしてみます。財貨・サービス別の輸出入」の実額の四半期の名目原系列をクリックしてダウンロードします。以下の図のように表示されます。X-12-ARIMAのデータファイルでは、三桁区切りのコンマがあるとそこが数字の区切りだと認識してしまうので、三桁区切りのコンマを表示しないようにします。最終消費支出の半耐久財の1994年1期以降のデータをコピーします。メモ帳を起動して、コピーしたデータを「貼り付け」てやります。)をつけて保存します。データができたら、スペックファイルを作成します。VAT97ファイルを具体的に指定してやります。m02.spc)をつけて保存します。その他の期は0と設定します。具体的には、下の図のようにして作成してやります。予測値の推計期間についても、設定が必要なため、1989年1期から2013年2期までの数値を設定してやる必要があります。1994年1期から設定しても動作します。設定が無効になっているためです。作ったデータをコピーしてメモ帳に貼り付けてやります。データのみコピーしてもいいのですが、年、月の列も一緒にコピーしておくと後でデータを見たときにわかりやすくなります。いう記述が必要になります。ついては、データに記載されているので省略することができます。gdp)にコピーします。X-12を起動して、左上のフォルダー選択ツリーで作成したフォルダー(gdp)を選択します。作成したスペックファイル(m02.spc)表示されます。選択して、右下の「Run」ボタンをクリックすると季節調整が動作します。ファイルが表示されます。ファイルの方を見るとエラーがある場合には、エラーメッセージが表示されるので、それを参考にしてデータを修正します。エラーがなければ、下の図のような一覧が表示されるので、入力データの確認が簡単にでき、中を見ていくとX-12-ARIMAがどういうことをしているかがよくわかります。ファイルに同じ内容が出力されているので、そちらの方で確認します。いうファイルが作成されているので、そのデータを使います。メモ帳で開くと、以下のように表示されます。「貼り付け」ることができます。データを「貼り付け」て、表示形式を三桁区切りに変更したものです。内閣府の季節調整済のデータは、年換算しているので4倍して比較してやります。下の図でわかるように、0.2億円程度の誤差となっています。年換算していることを考慮すれば、有効桁数の範囲で一致していますので、内閣府と同じ季節調整ができていると考えていいと思います。(うち耐久財)の季節調整をしてみます。「世界同時不況の影響による、平成20年秋以降の変動に対して、傾斜的水準変化(Ramp)を設定」ということです。追加すれば設定できます。次に、名目民間の季節調整をしてみます。統計表一覧のページの「I.国内総生産(支出側)及び各需要項目(CSV形式)」の四半期の実額の「名目原系列(CSV形式)」をクリックしてダウンロードします。データについては、1980年第1四半期からのすべてのデータを使用します。(建築基準法改正(平成19年6月)の影響で、建築着工(うち住宅分)が減少したことによる加法型異常値を設定)を設定するので、以下のようなスペックファイルになります。}複数の系列を一度に処理する多くの系列を処理する必要があるときに一つずつスペックファイルを「Run」させていくのは面倒です。いう場合には、メタファイルを使えば、複数のスペックファイルを一度に処理することができます。meimoku.mta)で、スペックファイルと同じフォルダーに保存すれば、作成できます。表示されるので、それを選択して「Run」ボタンをクリックするとメタファイルに記述した系列が一度に処理されます。形式で圧縮したものをダウンロードできるようにしておきます。以下のデータ及びスペックファイル等が含まれています。四半期別GDPの季節調整を独自におこなうには自分で独自に季節調整をしたいという場合には、ARIMAモデルの選定、閏年調整をするかどうか、異常値・レベルシフトの設定等を行う必要があります。モデルを自動選択するプログラムが組み込まれたことから、モデルの設定を簡単におこなうことができるようになりました。四半期別GDPの場合であれば、最初に以下のようなスペックファイルを作成して、モデルの設定をおこないます。期間を期間分割した期間に変更。対数変換を適用するかどうかを自動で判断。設定することでARIMAモデルを自動的に選定。1))では通常階差の次数が2まで季節階差の次数が1までとなるが、内閣府のモデル選定では81通りのパターンの中から設定しており季節階差の次数が2のものも考慮しているため設定。計算をおこなった結果は以下のようになりました。AO2007.4ARIMAモデルは、内閣府が設定しているものと全て異なるという結果になりました。そこで、モデルによってどの程度の差がでるのかを確認するためにグラフを作成してみました。(うち耐久財)の場合で、季節調整済が内閣府が公表している数値で、Myモデル1が上で求めたモデルをそのまま使った場合、Myモデル2は異常値・レベルシフトを内閣府と同じものを使用した場合となっています。季節調整済とMyモデル2とには、ほとんど差が見られない結果になっています。ARIMAモデルの決定が簡単にできるという感想を持ちました。