裁量デイトレードシステムトレードからの独立を目指し裁量デイトレードを確立する。【平均損益の有効性~運用資産のリスク管理~ONESHOT-05version3】2009/09/14(月)21:02【再掲】ONESHOT-05version3の販売本数が伸びている。最大手ASPのinfotopでも販売ランキング上位にその名を連ねる。その実力とリスク管理について思うところがあり記載させて頂いた。ONESHOT-05をお持ちの方は一読頂きたい。ONESHOT-05_version3ONESHOT日々の損益記事はこちら本サイト限定特典記事はこちら重ねて申し上げてきたが、システムトレード自動売買の選択方法で最も重要な項目は【平均損益】である。この平均損益の次に重要なFactorとして売買回数が挙げられる。売買回数は即ち総収益はもちろん売買コストのスリッページ及び売買手数料に直結する。以前にもONESHOT-05の期待収益をこの平均損益を用いて試算している。こちらを御参照頂きたい。ONESHOT-05version3直近の実売買データーのある8月(8/3~8/21)のデーターを拾っていくことにする。それ以前はversion2でありversion1である。該当期間の平均損益は脅威の【38.21円】である。ロスカットトレードを含めた1トレード辺りの平均利益が38.21円ということである。総合評価でも当該期間の売買回数が14回であることは分かるが売買内訳を明示する。あるが、いつもどおり売買時間は伏せさせて頂く。売買数値が日々の公表している数字と何ら差異ない事が理解いただけるかと思う。実売買の決済報告書も合わせて開示させて頂いているので、TRADESTADIUMのリアルタイムチャート及びシュミレーションチャートの信憑性を分かって頂けるだろう。当該期間のTRADESTADIUMの表示するONESHOT-05version3の利益は38.21円×14トレード=534.94円≒535円と計算でき、日々の損益の合計と当然ながら合致する。当該期間のスリッページは日々の集計より総計55円/14トレードであるので当該期間のスリッページを含めたONESHOT-05version3の利益は535-55円=480円ミニ10枚(ラージ1枚に該当)売買では、480×1000=480,000円の利益である。実際の収益は(口座残高は)480,000円-29,400円=450,600円ここから1円の差異も無いことが自ずと判明する。当該期間の450,600円の利益を得る為の必要証拠金は420,000円であるので運用資産は倍増した。次の二つのグラフをじっくり眺めて頂きたい。如何でしょう?何か気付かれましたでしょうか?左の損益グラフは今月3週間で運用資産をまさに倍化させた記録である。この期間を右の損益グラフに適用すると当該期間の運用資産を倍化させた損益グラフの幅は極めて小さく、2007/1/4~の運用では運用資産は単利で30倍に増幅している。当該期間は今月末まで含めて32ヶ月であるので正に毎月々倍化の勢いである。仮に100万円で運用開始したなら、単利で3000万円に達する。(*現在の必要証拠金を適用)間違えてはいません。ここで終わればよくある商材の販売ページになるので更に本質に突き進む。こちらの加筆した損益グラフは如何でしょう。申し上げている資産のリスク管理が必要である。私は最大でも投資資金の1/3までに抑制させている。苦しみの後は、今回の利益など比較にならない、強烈な至福を確認できると思う。ドローダウンの後のチャンスはシステムトレードの世界ではよく耳にする。期間1ヶ月のドローダウンは、運用するものを精神的苦痛に追いやる。諦めたその瞬間強烈なインパクトで勝ち続けるシステムを横目にどのような思いをするであろうか、、もう考えたくもない。1/2程度の運用でも破産の恐れを示している。大切なことは同じ枚数以上を如何に長期間運用するかで例え同じシステムを手にしたとしても運用するものが代われば明暗が分かれることが理解頂けたと思う。ONESHOT-05version3はまだ優秀な戦略であるので、全期間に対し右肩上がりの損益曲線を描き、1日1回のトレードとすることでスリッページによるバックテストとの剥離を抑制させている。1日1回のトレードにもかかわらず1日に何度もトレードする他の戦略に見劣りしない或いはそれ以上の収益を確保する。この優秀なONESHOT-05version3ですら運用の仕方を誤ると一気に資産を目減りさせる。他の戦略をお持ちなら今一度比較検討していただきたい。更なるリスク管理が必要であることが自ずと判明するであろう。私は此方に紹介するシステムはもちろんその他のシステム或いは未発表のモニターも経験しているからに他ならない。余談だが今後のシステムにも期待して欲しい。ここで計算する当該期間2万円~3万円超過の戦略をいくつも目にしている。このONESHOT-05version3の開発販売元はタリファ株式会社であることを忘れてはならない。18年間無敗!秘密の法則をE-BOOK白書も文句の付けようのない1000円で販売したり、ONESHOT-05に同じく優秀なNAVIGATORS-05の販売を終了させて久しい。NAVIGATORS-05はそのスリッページ克服で業界を驚嘆させた。その後のスリッページ対策が業界の指針となったことは言うまでもない。情報商材にありがちな販売終了後の再販なども微塵も感じさせない。ONESHOT-05を運用するものにとっては早期に販売を終了させて欲しいのも確かに本心ではある。リスク管理については此方では視覚的に証明させて頂いたが、その分野の算出方法は存在する。姉妹サイトで扱っているDirection225の手法等の教材を参考にして頂きたい。Direction225の手法教材内容は*投資を行う前の心構えと注意点*場中指値は頻繁に最高値及び最安値をマーキングすることがあります。・金曜日イブニング引けを見ての翌営業日のエントリーポイントの見つけ方*複利運用と資金管理法*自動売買を購入しなくてもよいシステム構築法とまさに最新版のタイムリーな教材である。Direction225のサイトはこちら*ONESHOTのサイトはこちら*其の名のとおり、1日に1トレードのみの売買に限定したシステム*一日限定1トレードにすることで、利益を追求し損失を限定する。ロスカット値は、必ずしもその値まで到達しないと決済が行われないという訳では無く、最終的なトリガーとなっています。(利益確定値・ロスカット値をカスタマイズ出来ます。独自可変プログラム採用(相場の状況で利確・ロスカットします。★★★【2週間運用で実売買資産倍増の勢い!】~ONESHOT-05version3★★★2009/08/16(日)17:47ONESHOT-05_version3ONESHOT日々の損益記事はこちら本サイト限定特典記事はこちら2009年8/3~8/14の売買内訳を再度確認したい。言う感もあるが念の為売買時間は伏せさせて頂いた。実に獲得損益は+465円に達する。ミニ1枚運用では+46,500円の利益である。この期間の日経225先物必要証拠金は、最小単位のミニ1枚42,000円であるので獲得利益+465円は運用資産倍増を意味する。その期間、僅かに2週間であった。この期間のトレード回数は見事なまでに1日1回となる。従い、売買手数料はミニ1枚当たり、1トレード210円であるので、(現在はキャンペーン期間中で実際は105円であるが)210円×10トレード=2,100円もう一つの必要経費はスリッページであるが私個人の実測値は40円であった。ミニ1枚当たりでは、40円×100=4,000円である。(少々煩わしいと思うが、黒塗りは別のシステムトレード自動売買の検証である。)以上の必要経費を差し引き実際の損益を算出すると以下のようになるシステムトレード自動売買ミニ1枚の利益-必要経費(手数料+スリッページ)46,500円-(2,100円+4,000円)=40,400円この利益40,400円を得る為の必要証拠金は42,000円である。運用した資金は僅か2週間での実売買でも倍増の勢いである事が分かる。*ONESHOTのサイトはこちら*其の名のとおり、1日に1トレードのみの売買に限定したシステム*一日限定1トレードにすることで、利益を追求し損失を限定する。ロスカット値は、必ずしもその値まで到達しないと決済が行われないという訳では無く、最終的なトリガーとなっています。(利益確定値・ロスカット値をカスタマイズ出来ます。独自可変プログラム採用(相場の状況で利確・ロスカットします。【進化系~コスト込みラージ1枚364,200円の実力】~ONESHOT-05version32009/08/15(土)13:04ONESHOT-05_version3ONESHOT日々の損益記事はこちら本サイト限定特典記事はこちらversion3で直近の2009年7月についてもドローダウンを克服し全体の成績も向上しています。平均損益は検証期間中の1トレードあたりの損益を示す。25.17-23.46=1.71円向上している。version3はversion2より1トレード当たり1.71円利益が大きい。平均損益-売買コスト(スリッページ+手数料)=純利益の数式が成立する。実売買検証結果のスリッページは4.86円(170円/35トレード)手数料は往復210円/100=2.1円(損益ベース)(現在はキャンペーンで105円)version3の1トレードあたりの利益は以下の計算式で割り出される。月当たりの利益は【18.21×月当たりの売買回数】で求めることが出来る。求められた数値を100倍することによりミニ1枚運用の純利益が算出できる同様に1000倍することによりラージ1枚運用の純利益が算出できる。期間分析version2の唯一のドローダウン月である直近の2009年7月もversion3で克服してきた。月当たりの売買回数は20回前後となることが分かる。手数料及び実売買データーによるスリッページを加味した上での算出です。重ねると一目瞭然でversion3が優秀であることが分かります。収益グラフversion2+version3相場の変化と共にこの1次関数直線が2次関数上昇カーブを描く事を期待しています。*ONESHOTのサイトはこちら*其の名のとおり、1日に1トレードのみの売買に限定したシステム*一日限定1トレードにすることで、利益を追求し損失を限定する。ロスカット値は、必ずしもその値まで到達しないと決済が行われないという訳では無く、最終的なトリガーとなっています。(利益確定値・ロスカット値をカスタマイズ出来ます。独自可変プログラム採用(相場の状況で利確・ロスカットします。UP2009/07/29(水)12:25ONESHOT-05_version3ONESHOT日々の損益記事はこちら本サイト限定特典記事はこちらONESHOTの進化が止まりません。2007年1月からのドローダウン月はありません。今月もプラス転換となりました。今後も注視の必要がありそうです。☆☆☆ONESHOT遂に一般公開☆☆☆~日経225先物システムトレード自動売買2009/07/06(月)19:26ONESHOT-05_version2ONESHOT日々の損益記事はこちら待ちに待ちかねたONESHOTが遂に登場です。システムトレード自動売買では最新鋭のシステムとなります。このONESHOTの開発元はタリファ株式会社となります。あのNAVIGATORSでシステムトレード自動売買の宿命とまで言われたスリッページを見事に克服しました。その後各社スリッページ克服に躍起になったことは記憶に新しいところです。そのNAVIGATORSは惜しまれながらも僅か3ヶ月で販売終了となりました。ある情報商材の販売中止後の再販売の兆候は皆無です。先日はE-BOOK白書も驚愕の「1000円」という価格でシステムトレード寄り引け「18年間無敗の法則」を発表したばかりです。そのタリファ株式会社の最新鋭のシステムトレード自動売買です。当サイトでは先だって実売買検証を重ねてきました。発表されたシステムはよりパワーアップしたVERSION2です。実売買検証を継続することは言うまでもありません。ONESHOT-05_version2のサイトはこちら本サイトからONESHOTのサイトに訪問され購入頂いた方に限り特典を贈呈させて頂きます。特典内容はNAVIGATORSの特典として贈呈させて頂きましたDT-Break-out戦略です。戦略名の通り最も効果があるといわれるブレイクアウト戦略です。DT-Break-out戦略の使用期限は2010/03/31となっております。)こちらはNAVIGATORSを本サイト経由で購入された方は既にお持ちですので。本サイトに御訪問されている方は既に御存知のDT-sign(10分足)戦略との選択形式と致します。口座をお持ちの方から多くの問い合わせを頂いておりましたので熱望にお応えすべく今回の特典として活用させて頂きました。いつも当サイトに御訪問下さっている方への私からのささやかな特典と致します。infotopで以下の内容を御確認の上決済完了して下さい。(画像クリック全表示)此方を入手後のインストール方法等はこちらを御参照下さい。御不明点がございましたら、メールフォームよりお問い合わせ下さい。5円(ミニ1枚換算500円)つまり1トレードに710円のコストを加味する。実売買スリッページ検証結果:6/2実売買検証開始NAVIGATORS:2.5~3.0円(過去記事参照)実売買検証においてNAVIGATORSはスリッページ発生が極めて抑制されている。時には反対のスリッページを獲得することも散見できた。(下記1~3)実売買結果からは平均2.5円~3.0円で推移しシュミレーション条件の5.0円より抑制されている。シュミレーション結果以上の収益が期待できることになる。システム-10円の収益もちろん±15円以上のスリッページも実売買で確認されているが極めて稀である。システムトレードONESHOT-05_v1も同様にスリッページが抑制されているとの見解だが6/2より実売買検証実施する。重要視しなければならない項目の一つは『平均損益』である。必要以上のコスト710円を加味していることから平均損益×トレード回数=収益という数式が成立することになる。ここでシュミレートにはスリッページを5円で加味していることに留意すべきである。スリッページが5円以下であることが期待できるシステムであるので先の数式以上の収益が期待できるわけである。:50.37%NAVIGATORS:53.31%710円のコストを加味した場合殆どのシステムトレード自動売買が50%前後で推移する。2回に1回は損益を計上することになる。悲観するべきべはない。中に例外は見受けられるが殆どのシステム自動売買が損小利大を狙っているからである。一時利益化するにもかかわらず結果的にロスカットに繋がってしまっている。:56,430円NAVIGATORS:60,350円まさに検証期間中における最大ドローダウン幅である。現在の必要証拠金は5万円前後で推移しているがこのことは、証拠金の1/2以下での運用が不可欠であることを意味する。1/3以下での運用が望ましいことは言及に値しない。:988,500円NAVIGATORS:940,600円である。ミニ1枚の必要証拠金は現在5万円前後で推移している。【収益グラフ】(画像クリック拡大表示)【期間分析】でONESHOTとNAVIGATORSのポートフォリオ戦略を適用した。【収益グラフ】で二つの戦略の累積損益をグラフに適用した。1トレード710円を加味している。ポートフォリオ戦略として分かることは先月2009年5月を除くと2007年5月と9月に少々ドローダウンしているがその前後の収益から考慮するとあまり悲観することではない。先月2009年5月はまさに大きくドローダウンした。詳細を確認すると2007年2月2008年4月2008年6月2008年7月2009年4月はポートフォリオ戦略がうまく機能し2戦略同時運用で収益を計上している。先に述べたドローダウン月2007年6月2007年10月2009年5月は両者ともに損益を計上している。従い今後のテーマとしてこのドローダウンしている月に収益を計上するシステムトレード自動売買をポートフォリオに組み込むことによって精神的苦痛のない究極のシステムトレード自動売買ポートフォリオ戦略が完成することになる。これを構築し更に継続改善し有効性を維持しさらに進化させ続けご訪問いただいている読者の皆さんに有益な情報をお届けすることが本サイト永遠の目的・目標となる。怒涛の至福を齎したEAは実質機能しなくなり、主戦力の日経225先物自動売買はトレードスタジアムでの稼動が困難。システムトレードからの脱却を目指し、配信システムに従いながらも、裁量デイトレードの確立を目指しています。当ブログの著作権は当ブログ管理者に属し、当方に許可なく無断転載・第三者への提供及び再配信することを禁止します。関する情報提供を目的としたものであり、価格の騰落ついて断定的判断を提供することはなく売買を勧誘するものでもありません。投資・投機等の最終的なご判断は、全てご自身の責任においてされますようお願い致します。当ブログの情報により皆様に生じた損害、費用につきましても、その程度を問わず一切責任を当方は負わず損害賠償にも応じませんこと予めご了承下さい。名前:メール:件名:本文:アクセスランキングパーツを表示するにはJavaScriptを有効にして下さい。