目指せ株で小遣い一億~目指せ小遣い1億!資産運用結果をすべて晒すブログ~SITEMAPABOUTCATEGORYCONTACTSUBSCRIBE2020-01-212019年の逆イールドは2020年2月以降に暴落を起こす?アノマリーを調べてみた投資戦略2019年8月に逆イールド(※)が発生し、2019年10月に解消しました。※ここでいう逆イールドとは、米長期金利(10年債利回り)と米2年債利回りの逆転。逆イールド発生後は市場暴落するアノマリーが知られています。逆イールド発生あるいは解消から暴落までの期間にもアノマリーがあります。そこで、2019年8月の逆イールドからアノマリー通り暴落が起こるとすればいつ頃になるか、調査してみました。その結果、アノマリー通りであれば、2020年2月以降であることが分かりました(詳細後述)。実は今回、調査したのはきっかけがあります。某投資助言会社から連絡があったからです。連絡の内容は、こうです。「逆イールドのアノマリーから考えると2020年2月に市場暴落すると考えられます。500万円でNYダウのショートに賭け、1億円儲かる話があります。甘い言葉で誘ってきましたが、甘言を詳しく解説するとこうなります。「逆イールドのアノマリーから考えると2020年2月に市場暴落すると考えられます。500万円でレバレッジをかけて全力ショートして、NYダウが想定通り暴落すれば、1億円儲かります。想定から外れれば爆損します。・・・誰がやるか!というわけで私の返答はこうです。「指数買いにもショートにも興味はありませんので、結構です。「いや送らないでくださいw」とやんわりお断りです。逆イールドのアノマリーのことは興味があったので、自分で検証したというワケです。逆イールドは直近22年で4回発生しています(2019年8月も含める)。zai.diamond.jpそして、そのうち2回は深刻な市場暴落を起こしています。1回はITショック、もう1回はリーマンショックです。残る1回は特に暴落ナシ。今回の逆イールドの影響はまだわかりません(アノマリー通りであればこれから発生する)。特筆すべきは逆イールドが発生してから、あるいは解消してから市場暴落が起きるまでにタイムラグがあるということです。逆イールド解消から4-5ヵ月で市場暴落すると仮定すると⇒暴落タイミングは2020年2月~3月。逆イールド発生から13-20ヵ月で市場暴落すると仮定すると⇒暴落タイミングは2020年9月~2021年4月。逆イールド解消後の暴落タイミングについては、怪しげな投資助言会社の彼の言っていることは正しいと言えます(本当に起こるかは別)。彼も勉強しているんだな(あるいはそのようなセールストークを薦められたか)。私自身はこのアノマリーにあまり自信がありませんが、市場暴落が来てやることはシンプルに4つだと思っています。にげる(リスクマネーを現金やゴールドにする)たたかう(十分下がったと思うタイミングで買い入れる)きぜつする(高配当株などをホールドしたまま)乗る(ショートする)私は、前回のリーマンショックと同じく"たたかう"を選ぶつもりなので、しっかり現金を用意しています。※リーマンショックに立ち向かいヒドイ目にあった体験談はコチラwww.shameless1.comいつ暴落が来るか?・・・それは誰にも分りません。そんなものを心配しても、待ち望んでもしょうがないので、私は準備だけを進めていきます。それでは今回の記事は以上です。怪しげな投資話にホイホイ乗らないように注意しましょうね。はてなブログPro株式投資歴12年の投資家。銘柄選定スキルをまとめた自著をAmazonにて好評販売中。●当サイトの広告について当サイトは、第三者配信の広告サービス(Amazonアソシエイト、バリューコマース株式会社)を利用しています。この事業者は、ユーザーの興味に応じた商品・サービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報Cookieを使用しています。アドレス、電話番号の情報は含まれません。当サイトを閲覧する場合はCookieの利用に同意していただいたものと見なしますので、ご了承下さい。●当サイトの解析ツールについて当サイトでは、Googleが提供するアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」および「Googleサーチコンソール」を使用しています。これらのツールはCookieを使用しています。Cookieを無効にすることで収集を拒否することが出来ますので、お使いのブラウザの設定をご確認ください。データは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。受益証券等の金融商品の情報を取扱いますが、個人の見解を示しているものであり、売買等の取引を推奨、勧誘することを目的として提供しているものではありません。当サイトの情報を元に行った売買に対し、私、master_kは責任を負うものではありません。投資判断の最終決定は、ご自身の判断と責任でなさるようお願いいたします。●お問合わせフォームはコチラお問合わせ先:shameless.masterk@gmail.comはてなブログをはじめよう!master_kさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。