場合をプロットしてみると、次のようになる。出っ張ったところに注目しがちだが、大事なのは裾野の高低のようだ。正規分布の乱数やコーシー分布の乱数では負値を取りうる。かけるのだから、現物価格も途中、負値になりうる。今回は、マイナスになったからといって特別なことはしていない。本来は、マイナスになったとき、なりそうなときは、処理をかえるべきなのだろう。それが今回、悪さをしていた可能性はぬぐいきれない。数式等を使って上で言ったようなことが証明できるならとてもカッコイイが、私にはできない。2項モデルからのブラック=ショールズ式の導出もあやしいが、確率微分方程式を使ったブラック=ショールズ式の導出は、何冊か本を読んだが、未だ理解できない。そんな私が、ブラック=ショールズ式についてレポートを書く意味なんてあるのか、失敗した実験で恥をネットにさらして意味があるのか、......とは思ったが、私の備忘のために記事にしておいた。このブログはあまり人の訪れないブログなので、仮に間違いであってもあまり影響がないだろうとも思ったし。いうわけなので、とりあえず謝っておこう。