上昇トレンド時のお話です。上昇トレンド時のお話です。上昇トレンド時のお話です。上昇トレンド時のお話です。「日経平均はどこまで上がるのだろう?そろそろ崩れてしまうのではないか?」といった事を考えられている方もいらっしゃるかと思います。これは、私もシステムトレード運用開始当初にはよく考えていたことでしたね〜。逆に、「予想をする」という事自体が、「機械的に運用を続けなければいけない」ものであるシステムトレード的にはマイナスに作用します。「最悪な事態に備えて、いかなる場合でもリスク管理を徹底する」ということが大事だと思っています。今日は、ご質問をいただいたので、この場を借りて掲載させていただきます。■システムトレードはさまざまなサイトでロジックを見た限り逆張りが多いような気がしますが、純粋な順張りではやはり同様の利回りを実現するロジックを構築することは難しいのでしょうか?あくまで個人的な観点ですが、結論から申し上げるとなかなか難しいと思います。いいますのも、これはシステムトレードの根本的な性質に依存すると考えます。システムトレードにおいては罠シリーズ第15弾「オーバーフィッティングを避けるには取引回数が重要」(http://str.toresume.com/blogdetail/202/)に書きました通り、とにかく「バックテスト段階での取引回数の多さ」が重要です。純粋な順張り(ブレイクアウト系など)は性質上、どうしても勝率を下げて1トレードあたりの期待値を上げるタイプにしないと勝ちづらいものです。1トレードあたりの期待値を上げるためには保有日数を増やすしかなく、保有日数を増やすとバックテスト段階での取引回数が少なくなります。バックテスト段階での取引回数が少なくなる=オーバーフィッティングに該当しやすくなることを意味しますので、根本的な性質上もともと、純粋な順張りよりは逆張りの方がシステムトレードに向いている、ということになります。順張りでも短期のロジックにすることにより、ある程度の利回りを確保できることは私の検証上でも確認しておりますので、絶対無理というお話ではありません。今までいただきましたお問い合わせの量的に、順張り戦略に対するニーズは少なくないなぁ、と実感しておりまして、いつになるかは未定なのですが、ユーザー様の戦略開発の参考用という意味も込めて、私の持っている「買いor売りブレイクアウト系順張り戦略」もいずれアップしたいと考えておりますので、その際にはブログで告知させていただきますね。>・ブログはトレジスタ・ストラテジーオンラインおよびストラテジーの販売者により任意に投稿されるもので、掲載された情報の真実性・価値を保証するものではありません。ブログの内容はお客様への情報提供のみを目的としたものであり、特定の有価証券の売買あるいは特定の証券取引の勧誘を目的としたものではありません。ブログに掲載された情報に起因するいかなる損害・損失に対しても弊社株式会社トレジスタおよびブログ投稿者は一切の責任を負いません。掲載内容のご判断は投資家ご自身の判断と自己責任でお願いいたします。