住む、金融業会とは無縁な職種の会社員です。人生100年時代といわれる世の中を生きていくため、学校はおろか親からも教わったことのない『お金と資産形成』という世界を我が子に教える為、自ら学び・実践しております。実践おはようございます。今回のタイトルは、某ジャ◎ーズ所属の暴風系ネーミングGrの過去曲っぽくしてみました。ACWI(除く日本)指数に謎の怪奇現象が起こってる記事をアップしました。ACWI(除く日本)が何か変だ」って結論にしかならず、自分の中でモヤモヤしたまま終わりました。野村つみたて外国株投信に起こった怪奇現象が判明しました。指数で比較した場合に発生する、特有の「うねり」と結論付けられました。河童さんの上記記事をお読み下さい。Slim先進国&新興国の合成指数(slim合成)との騰落率差を比較していた際、不思議な乖離に気付きました。野村つみたて外国株投信とslim合成の計算上実質コスト差はほとんどないにも関わらず2018年4月以降、野村つみたて外国株投信のリターンがズルズルと低下しているのです。ACWI(除く日本)指数が怪しいと結論付けました。ここから先は河童さんが検証してくれた手法と同様に、運用期間が長いeMAXISシリーズを用いて、eMAXIS合成とeMAXIS全世界株の毎日毎のの騰落率差を比較してみます。実際にグラフにしてみると、ところがドッコイ!※横軸の項目ラベル編集が手間なので省略2010年7月から2018年7月までの騰落率差は0~0.5%付近で推移するはずが、eMAXIS合成が5.5%も高い結果となりました。指数と比較ができないってことです。ACWI(除く日本)指数をダウンロードして為替影響まで加味して計算されてますが、私はここいらで断念します(^^;笑この追加検証は努力に対して得られるリターンが少ないからやるつもり無かったのですが、人間の欲望とは恐ろしいもので、私の知的探究心がエクセルと1時間以上も睨みあう行動力を起こさせてくれました。Slimの先進国株と新興国株を個別で買い付けた方がリターンが高いのでしょうか?この検証は先進国株と新興国株を8.8:1.2の固定比率合成しておりますが、これは毎営業日リバランスした状態の投資信託を意味しております。過去実績ベースでは理論的に理想&魅力的なな投資手法ですが、これを実施するのは非常に困難です。松井証券の毎日リバランス積み立てサービスを利用すると、割りと似た感じで実施することが可能ですが、投資スケールが大きくなると毎日の積立て額だけでは先進国&新興国の比率を維持しきれない為、どっかのタイミングで一括リバランスを実施する必要があります。www.oyagakoniosieyou-fosterassets.comそして忘れてはならないのが、リバランス時に売却を実施すると課税が待っておりますので、それによりリターンを圧迫することになります。要はは理論上での比較方法でしかないので、完全固定比率での積立て投資は実施不可能な投資手法であり、現時点では諦めるしかありません。私はポートフォリオを複雑化したくないので、引き続き野村つみたて外国株投信をつみたてNISA口座×2で、毎日積立て投資を継続していきます。↓↓ブログランキングの投票ボタンです。Tumblr関連記事2019-07-16困った。熊本の幹事の1人です。Japan」のライターもやってます。~幼稚園の先生たちの、所得改善に期待したいな~大丈夫。(7)月別アーカイブはてなブログをはじめよう!kishiyan_yさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。