2020/02/14新型コロナウイルス感染症の影響によりスAmazonでのマスクの値段が7~8倍になっています。マスクが欲しくても手に入りません。私を除いて家族全員がインフルエンザAに感染した!コロナは政府が頑張って感染拡大を抑えているから、インフルエンザの方がマスクいるでしょ・・・・。ダフ屋は滅びろ!因みに、株をやっている仲間からは、50万円稼いだ!今年の年利は100%超え!という朗報を貰っています。未曾有の経済危機こそ儲け時!私は早くストラテジーを作成しないとな・・・・。これは、「株の自動売買」を夢見て無駄な人生を費やしている一人の男の物語です。まとめROC曲線とAUCの評価指標は0.64と低いですが、現時点で実装したストラテジーをProtraでバックテストを行い傾向を把握しておきます。平均年利ってどこまで目指せば良いの?「システムトレードの達人」を使って、独自のトレード手法を構築し平均年利104%を達成しているトレーダー「夢幻」氏という人がいます。株の「システムトレード」で平均年利150%は可能か?などなど「年利100%」を大きく超えた記事を書いている人も存在します。「テラス」と「トレジスタ」を点検すると、平均年率100%を超えるシングルタスクの「ストラテジー」が幾つか見られます。・逆張りショートで、平均年率100%を超えるシングルタスク「ストラテジ-」はありそうです。年利を上げるには、総取引回数を増やす必要があります。いう公式で表されるとすれば、次の3点が重要です。総取引回数を増やす期待値を上げる保有日数を短くするこれらも目的変数として考慮できれば、より年利の高いストラテジーができるかもしれません。メソッドを使うと、そのクラスに分類される確率が得られます。0.5~0.9に変更した結果のバックテスト結果を見てみます。分類確率50%以上を抽出する利益曲線は次のとおりです。年度別レポートは次のとおりです。-7.26%勝率67%、プロフィットファクター4、年利79%(直近5年間41%)というストラテジーの完成です。分類確率60%以上を抽出する利益曲線は次のとおりです。年度別レポートは次のとおりです。-5.93%勝率73%、プロフィットファクター7、年利102%(直近5年間53%)という驚異の年利100%超えです。分類確率70%以上を抽出する利益曲線は次のとおりです。年度別レポートは次のとおりです。-4.44%勝率79%、プロフィットファクター11、年利93%(直近5年間50%)という安定性になりました。分類確率80%以上を抽出する利益曲線は次のとおりです。年度別レポートは次のとおりです。-4.44%勝率86%、プロフィットファクター20、年利60%(直近5年間31%)という安定性になりました。分類確率90%以上を抽出する利益曲線は次のとおりです。年度別レポートは次のとおりです。-2.14%勝率91%、プロフィットファクター34、年利41%(直近5年間24%)という安定性になりました。-12.90%想定どおり、分類確率が上がるにつれ取引数が下がり、勝率やプロフィットファクターが上がっています。年利は分類確率50%以上の場合を除いて下がるようです。「総取引回数を増やす」「期待値を上げる」「保有日数を短くする」が年利向上のセオリーなので、純粋に対象銘柄を増やせば年利は上がると思ってます。フォワードテストを兼ねた「日経255採用銘柄」でバックテストさあお待ちかね!日経255採用銘柄全てを使ってバックテストをしてみます。NaN過去の株価がない(空もしくは0)のに、talibで計算しようとしたためにエラーとなったようです。このエラーが出る銘柄は、株価データがないので削除すればよいでしょう。分類確率90%以上だけを使ったバックテスト結果です。計算時間は次のとおりです。35分Protraのバックテスト時間が長いです・・・・。「1998/01/05~2015/12/14」を利用して学習させています。「2015/12/15~2020/01/24」が未知の予測(フォワードテスト)となります。1998/01/05~2020/01/24における成績です。日経225採用銘柄1998/01/05~2020/01/24における成績です。-7.16%利益曲線は次のとおりです。さあ!どこからがフォワードテストか分かるかな?・・・・という質問の意味すらないぐらいの曲がりっぷり!!直角切り!!フォワードテストを始めても最初の一ヶ月ぐらいはプラス傾向になるかな・・・と思ってましたが、全くそのような結果になっていません。-3.60%このままでは、実践投入は不可能です。まとめ分類確率90%以上の「勝率9割以上」「プロフィットファクター30以上」は非常に魅力的です。・・・・、結局フォワードテスト(もどき)な結果では、キレイにカーブが寝てしまいました。これを回避するの無理なのでは・・・・?「株の自動売買」は夢のまた夢なのかな・・・・。100」を始めてみました。...機械学習を使った株価予測(pandas-profiling、create_tree_digraphで可視化する)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。テレビ局の第一次書類審査のテーマでした。...機械学習を使った株価予測(pandas-profiling、create_tree_digraphで可視化する)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(ファンダメンタルズ指標導入でAUC=0.70超え)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(関連論文・サイトを調査してみる)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。