2017/09/09今まで色々なテクニカル手法のバックテストを説明してきましたが、少し現実離れした売買のシミュレーションでした。手法の有効性を検討するという点では問題ありませんが、次のような点が考慮されてないです。本来であれば予算内でエントリーする銘柄を決めて、単元数を意識した上でシミュレーションする必要があるはずです。前回のprotra基礎編に目を通した上で見てください。銘柄を横断するシステムprotraでは、工夫すれば次のようなシステムが実装可能です。date-only」を先頭に付けるのがポイントです。これにより、PtSimは保有しているすべての株価データのうち、一番古い日付から最新の日付まで一度だけシステムを実行します。そのため、銘柄ごとに繰り返し実行する部分は自分で実装する必要があります。CAP.pt」を確認すれば、何となく動作は理解できると思います。「3点チャージ法」で試してみる「3点チャージ手法」の内容は以前紹介済なので省略します。勝率98%3点チャージ投資法完全攻略ワークブック―売られすぎ銘柄の底値がズバリわかるまず「Charge3.pt」というファイル名で「Protra\system」のフォルダの下に次を保存します。買いの優先順位は、DiffMAの値だけで比較しています。本来は正規化したり重み付けなどを行ってエントリーする銘柄の最適な選択が必要だと思います。0.85*$buyendMain2()次に「Nehori.pt」というファイル名で「Protra\lib」のフォルダの下に次を保存します。$waitが0となった後は売買endendソースコードは汚いです。10/01/05~29/05/26における成績です。日経225採用銘柄10/01/05~29/05/26における成績です。1利益曲線は次のとおりです。17年間(平成12年~)で売買取引可能日は200日×17年の3400日です。平均保有期間が14日であれば、買いのタイミング回数は最大で242回しかありません。買いシグナルが出るはず無いので、全トレード数が182回は妥当な数値です結果的に、バックテストで17年間で100万円が223万円(+123万円)になりました。要するに年間利益7万円です・・・。1」として、再度計算してみます。10/01/05~29/05/26における成績です。日経225採用銘柄10/01/05~29/05/26における成績です。1利益曲線は次のとおりです。あれれ・・なぜか利益が減りました・・。その他考慮したい点は「手数料」「税率20%」「トレイリングストップ」「OCO注文」などです。バックテストを現実にできる限り近付ければ、実売買してみても良いかなぁ・・・。システムトレードTweet関連記事タイドプールでタコ捕り&磯遊び(千葉県・かなや編)千葉市内に最も近く磯遊びができる場所に「金谷」があります。...あなたも株のプロになれる(うねり取り手法:立花義正編)2002年に、長瀬主演の株投資のドラマがありました。...Protraの使い方基礎編(チャートの追加方法)ある程度慣れてきたので、Protraの(私の)使い方を説明します。...cosisin氏のスイング逆張り手法の有効性検証2(protraシストレ)個人で多くの時間を費やしても、販売されてるシストレ手法の精度を出すのは至難の業。...機械学習を使った株価予測(pandas-profiling、create_tree_digraphで可視化する)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(ファンダメンタルズ指標導入でAUC=0.70超え)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(関連論文・サイトを調査してみる)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。