2019/09/20株のルールは単純なゲームです。株が上がるのは、誰かが売りよりたくさん買ったからでしかなく、買いよりたくさん売れば下がるだけです。テクニカル分析は単なるオカルトに過ぎず、チャートを分析したところで将来の株価を完璧に予測することは不可能です。そんなチャート分析の中でも、シンプルな手法でありながら絶大な効果があると大人気な手法があります。それが「グランビルの法則」です。Granville)が考案しました。新聞社ハットン・デイリー・マーケット・ワイヤー通信社の金融記者で、地元では弱気のニュースレター屋として有名です。海外のサイトで出てくる情報は次のようなものぐらいです。投資セミナーでは棺桶から飛び出したり、顧客に会う際にはプールの水面を歩くように見せかけたりとショーマンとして有名。Wikipediaまた、グランビル氏はハルバード金融ダイジェストのパフォーマンスでは、1年あたり20パーセント以上の損失を出し、最下位(25年に渡りほぼ最下位)でした。最大に活用する戦略」という名前で出版しました。本に関して、本人は次のように語っています。ニューヨーク証券取引所のトイレで壁の模様が株価に見えた。その壁の模様のシワが移動平均線に見えた。株価が移動平均線を突き抜けているように見えたのを本にしたら売れるのではないかと考えた。グランビルの法則は世界的には無名です。日本人のみに浸透したオカルト法則・・・というのが真実です。グランビルの8つの法則は何か?移動平均線が下落から横ばいに転じた後、株価がその移動平均線を上抜いたら買い。上昇中の移動平均線を株価が下回った後、反発したら買い。株価が移動平均線より上にあり、上昇中の移動平均線を割り込むことなく反発したら買い。下降中の移動平均線より株価が大きく下へと乖離したら買い売りは上記の買いポイントを逆にしたもので、合計8つの法則が出来上がります。この「グランビルの法則」はどういうわけだか、とりわけ日本では権威あるテクニカル分析として認識されています。「法則」と名前がついていますが、これを実装するのは容易ではありません。そこで、グランビルもどきのシステムトレードが幾つか存在します。実働10日(≒カレンダーで14日経過)で売るこちらはバックテストを実施した事があります。【参考】グランビルもどきの法則の有効性検証(protraシストレ)グランビルもどきの法則(じんぱちさん版)じんぱちのシステムトレード実践日記に書かれている「グランビルの法則のシステム化」を参考にします。2年前に実装してみたかった手法です。(期間3日、移動平均10日)」をサポートラインとして使っています。PF2.69を実現しているとの事です。実現するには2つの問題点があります。いうものがProtraには存在しません。何にするか?「TIlib.pt」を修正して作ってみるか・・・・と思っていたら、近いテクニカル指標があることが分かりました。それが「HL(高値・安値)バンド」です。「HL(高値・安値)バンド」とは、リチャード・ドンチャン氏が提唱したもので「過去n日間における高値・安値同士を線で結びんだグラフ」です。高値同士を結んだ線を「ハイ(High)の線(Hバンド)」、安値同士を結んだ線を「ローの線(Lバンド)」と呼びます。Band(期間3日)のローの線をサポートラインとして使えば、多少近い形になるのでは?と考えました。「**が**より大きい」を何にするか?昔イザナミの公式サイトに掲載されていたというグランビルの法則を実装した結果です。これを見ると、「25日移動平均線が終値より大きい」というのが一つの追加すべき指標に感じます。*************(13文字)が****(4文字)より大きい25にちいどうへいきんせん(13文字)おわりね(4文字)より大きいと、文字数も伏せ数と一致してます。採用したルールとソースコードまとめると、次のようになります。手仕舞いルールは記載がありません。「終値と移動平均(5日)との乖離率が0%以上」は、結果のドローダウンが大きかったので追加しました。ソースコードUtility.ptは、「過去の日記」を参照してください。次のようなゴクウさんのソースコードを拝借して使っています。thresholdend売買ロジック部分のコードは次のようになります。Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。Length(codes)Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。1998/01/05~2019/06/19における成績です。日経225採用銘柄1998/01/05~2019/06/19における成績です。-¥69,800利益曲線は次の通り。勝率61.82%、PFは1.6です。まとめある程度の単調増加を実現できました。PF2.69」には及ばない結果です。近年は利益の幅が減っています。Protra上で実現する必要がありそうです。今回「終値と移動平均(5日)との乖離率が0%以上」のルール追加により、勝率がアップしています。...未来の株価をチートしてました・・・(protraシストレ)未来の株価をチートしてました・・・。...イザナミ紹介のグランビルの法則の有効性検証(システムトレード)風邪を引きました。エアコンが寒すぎる・・・。...月単位の利益を出力してみる(システムトレード)世界的な株の下落が始まりました。久々に株・投資信託の含み損益を確認した。...機械学習を使った株価予測(pandas-profiling、create_tree_digraphで可視化する)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(ファンダメンタルズ指標導入でAUC=0.70超え)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(関連論文・サイトを調査してみる)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。