2019/10/26朝起きると頭が痛く、熱を測ると37.8度ありました。それでもロキソニンを飲んで会社です・・・・。これがジャパニーズ・サラリーマンの実態です。低気圧の影響で激しい雨が観測されている千葉県内の千葉駅前で、大規模な冠水が起こった。台風15号に、台風19号、そして今回と・・・・もうやめてー!苦しめないでー!。色々なバックテストをしていますが、今年実装したストラテジーは常にグラフが寝てしまいます。今度は斎藤正章氏の逆張りの複利・単利における有効性検証を検証します。25日間移動平均との乖離率が-25%を下回った。5日間移動平均との乖離率が-10%を下回った。4営業日経過ソースコードは省略します。バックテスト結果は次のとおりです。1998/01/05~2019/10/03における成績です。東証1部1998/01/05~2019/10/03における成績です。-25.35%利益曲線は次のとおりです。乖離率を変更した斎藤正章氏の逆張りの福利結果もう一つ、オリジナルを改変して乖離率などを変更されている方が多いと思うので、そちらも載せておきます。4営業日経過ソースコードは省略します。バックテスト結果は次のとおりです。1998/01/05~2019/10/03における成績です。東証1部1998/01/05~2019/10/03における成績です。-29.72%利益曲線は次のとおりです。今年と昨年はマイナスだけど、全体的には儲かってるね。1998/01/05~2019/10/03における成績です。東証1部1998/01/05~2019/10/03における成績です。-29.72%利益曲線は次のとおりです。寝るどころかマイナスですね・・・。3点チャージ法より早く2012年頃から下がってしまっています。因みにオリジナルの単利の利益曲線は次のとおりです。まとめ斎藤正章氏は動的フィルタなどを駆使して、今でも単調増加するように改良済です。三点チャージ法も斎藤正章氏の手法も今ではそのままでは通用しないことが分かりました。福利であれば通用しているように見えていましたが、単利での確認は重要そうです。バックテストTweet関連記事gorotanhccat氏の売りデイトレ戦略の有効性検証(システムトレード)本日、誕生日です。何もしてませんが、会社を休みました。5541)で学ぶ前回「ファンダメンタル分析「バリュー投資」の入門」をまとめた。...Kerasのモデル保存・利用(ディープラーニング)Kerasを使った学習モデルの書き方に関しては、ある程度調べました。...Protra使い方発展編(年毎の取引回数と総合利益を表示する)先月は8万の損。何だよクソが、人生始まってから負けてばかりじゃねぇかよ。...イザナミのサンプル手法の検証(protraシストレ)インターネット上にProtraのサンプルコードが見つかりません・・・。...cosisin氏の2日後の終値の-1Tickの逆指値有効性検証(システムトレード)クリスマスイブです。...機械学習を使った株価予測(pandas-profiling、create_tree_digraphで可視化する)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(ファンダメンタルズ指標導入でAUC=0.70超え)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。...機械学習を使った株価予測(関連論文・サイトを調査してみる)株式投資は、予測するものではなくルールに沿って選ぶものです。