多摩信用金庫)からリスク管理システムを受注しました。預金量2兆円を超える都内大手信用金庫である多摩信用金庫では、従来より日本ユニシスのバンキングリスク管理(ALM)システムおよび店別収益管理システムを活用し、リスク管理・収益管理を進めてきました。今後の課題として全資産・負債の管理システム一元化や市場部門の運用資金拡大に備えた市場リスク・収益管理の更なる高度化を図るため、次期リスク・収益管理システムを検討した結果、このたび日本ユニシスおよびエイファスのシステムを新たに採用することを決定しました。/PM(収益管理)(注2)」と、エイファスの「Skipper®(市場取引・リスク管理)(注3)」、「SkipperBanking(バンキングリスク管理)(注4)」です。多摩信用金庫が、本システムを採用した主な理由は次のとおりです。VAR計算(注5)など、バンキングリスク管理(ALM)と市場リスク管理の各指標を共通エンジン・共通ロジックで算出し、統一的なリスク管理が実現可能。国際会計基準(IFRS)への対応準備Skipperシリーズは地方銀行を中心に多くの採用実績があり、信用金庫業界においては京都中央信用金庫が最初に導入し既に稼働済みです。/LC(ラダー・キャッシュフロー生成機能)リスク管理や収益管理に必要となるラダーやキャッシュフローを作成するシステムです。/PM(収益管理)営業店管理のみならず取引先管理や採算管理を拡充し、営業店組織目標と職員担当者の個人目標を連携させた予算実績管理システムです。デリバティブにいたるまで市場部門における様々な商品を統合的に管理し、ユーザーの視点で様々な角度から高度なポートフォリオ管理、リスク分析ができる次世代型システムです。(開発元:エイファス)注4:SkipperBanking(バンキングリスク管理)Skipper対象商品に加え、預貸金を統合した現在価値ベースのポジション管理・感応度管理を実現。金融機関における統合ミドル・リスク管理を一元化します。curve、利回り曲線)」とは、償還期間が異なる複数の債券などにおける利回りの変化をグラフにしたもの。rate)を使って現在時点まで割り戻した価値。「感応度(duration)」とは、債券などの残存年数を加重平均したもの。Risk)」とは、統計的手法を使って市場リスクの予想最大損失額を算出する指標。注釈/リンク商標、登録商標:ValueStageは、日本ユニシス株式会社の登録商標です。Skipperは、株式会社エイファスの登録商標です。その他記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。*※掲載のニュースリリース情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。