マイナス金利の導入など、金融市場に大きな影響を与えるイベントを数多く経験してきた。それ以外のセクターに関しての研究はあまり多くない。各種イベントと各種一般債券のクレジットスプレッド(当該債券の流通利回りから国債の流通利回りを引いた値)の推移及びスプレッドカーブの変化を確認することは、低金利環境下における国債の代替投資判断を行う上での一助となるだろう。)のクレジットスプレッドの推移を振り返った。具体的には、2年、5年、10年、20年の4つの年限別のクレジットスプレッドの推移をみることで、スプレッドカーブの変化を俯瞰した。クレジットスプレッドが大きくワイドニングしたのは、リーマン・ショック、東日本大震災、マイナス金利の導入以降の3回であったが、セクター別、年限別にみたクレジットスプレッドの挙動は大きく異なった。16個のイベントを踏まえて、公共債セクター、民間債セクターの各種債券のクレジットスプレッドの推移を報告したい。お問い合わせご意見の投稿この記事についてご意見をお聞かせください。今後のサイト運営や、レポートの参考とさせていただきます。