相場に潜むエッヂ発展=機械化。勝てるEAの選び方Tweet勝てるEAであることを100%で保証することは、どのような手段を用いても出来ません。100%に近づけるための努力は可能です。正しく評価することです。ごまかす必要がありません。ごまかしている場合は、勝てるEAではありません。これまで、ダメEAを排除する方法を示してきました。ダメEAを排除する勝てるEAの選び方とは、基本的にダメEAを排除する方法の逆を行うことになります。勝てるEAを選ぶ確率をあげるためには次の8点を確認することが重要です。長期間のバックテストが示してあることを確認する。2005年~現在までのバックテストが必要です。(通貨ペアによっては、2007年~現在でもOK)これは勝てるEAを選ぶための最低条件です。アベノミクスをバックテストに含める必要があります。イレギュラーな相場の検証がないEAは使う前から勝てないことがわかっています。バックテストにおけるスプレッドが十分に広いこと。極狭スプレッドの好成績で勝てるEAだと宣伝しているパターンがあります。入力しなければなりません。以下、5桁ブローカーのMT4を使ってバックテストを行う場合の、スプレッド設定を提示します。勝てるEAかどうかの見極めは、最低この程度のスプレッドでバックテストを行う必要があります。このようなEAは、開発者に悪意があるかどうかは別にして、投資家を欺いていることになります。勝てるEAを選ぶ際、極狭スプレッドでバックテストが行われているEAは、まず、疑う必要があります。バックテストにおけるトレード回数が十分にあることを確認する。時間足ごとで、最低必要なトレード回数は次の通りです。トレードが必要)トレード回数の多さは、偶然を必然に変えます。10トレードのバックテストで勝っていても、偶然である可能性が高く、実力は?です。10000トレードのバックテストで勝っておれば、偶然である可能性は低く、実力アリです。これは例えば、プロ野球で5試合に登板して、4勝1敗の投手の実力は?ですが、500試合に登板して、400勝100敗の投手の実力が確かであることと同じです。勝てるEAを選ぶためには、バックテストで十分なトレード回数を確保し、偶然性を排除することが重要です。バックテストにおける勝ちトレード数と負けトレード数が十分にあることを確認する。仮にバックテストで1000トレードがあったとしても、1000勝0敗のEAの是非は、非です。理由は負けトレードの検証が出来ていないからです。未来、確実に到来する1度の負けで、口座は吹き飛ぶ可能性があります。勝てるEAとは、勝ちトレードと負けトレードが十分に検証されています。当社(株式会社トリロジー)のEA開発における根幹を担いますので、別資料で紹介します。ご興味のある方は、次の資料を入手いただけますと幸いです。形状が美しく、違和感がないことを確認する。ここで、美しいという判定や違和感という判定には経験を必要とし、また、主観も入ります。経験の浅いトレーダーは判定がブレる可能性はあります。直感的に視覚から判断できるので、慣れればEAの取捨選択がスピードアップします。美しく、違和感を感じません。参考記事と参考資料を次に示します。この判定は上級者向けになります。確率(正しくは信頼水準)が算出できるため、勝てるEAかどうかの判定が明確になります。Payoff(平均損益)を用いるとわかりやすいです。ある確率(正しくは信頼水準(%))です。ある確率(正しくは信頼水準(%))を算出することで勝てるEAかどうかを判定します。ウォークフォワードテスト、リアルフォワードテストが実施されていることを確認する。いわゆるオーバーフィッティング(過剰最適化)というやつです。ウォークフォワードテスト、リアルフォワードテストに耐えることはできません。要するに勝てるEAではありません。ちなみに、リアルフォワードで1年程度の検証があれば良いですが、開発段階で1年間のリアルフォワードでテストをすることはあまりありませんので、ウォークフォワードテストで代替すれば良いと思います。開発し、2015年~現在のウォークフォワードテストを行うことを推奨します。バックテストとウォークフォワードテストを比べて、トレーディングロジックの優位性と再現性を確認できれば、2005年~現在のバックテストからパラメータの更なるチューニングをすることになります。勝てるEAの開発過程には、このような作業が必要になります。パラメータの決定方法から、開発過程の妥当性を確認する。EA開発者にパラメータの決定方法を質問しても、ほとんどの開発者は答えてくれないでしょう。企業秘密とか何とか理由をつけて、、、ほとんどのEA開発者は妥当な開発過程を経たEA開発を行っていません。過去チャートとエントリーを見て、エントリーして欲しくないときはフィルターを入れたり、パラメータを調節したりして、エントリーしないようにしている開発者は多いです。フィルターにより、負けトレードを削除するわけです。ほとんどのEA開発者はこのような手法を使っていますが、正しい行為と言えません。過度なカーブフィッティングはオーバーフィッティング(過剰最適化)となります。このような過程を経て開発されたEAは、勝てるEAではありません。勝てるEAでは、チャートを見て、フィルターを入れたりパラメータの調節をしたりするのではなく、チャートは見ずに、パラメータを順番に振っていって、最も勝てる可能性の高いパラメータが決定されます。チャートを見るのは、ロジックどおりのトレードが行われていることを確認するためであり、トレーディングロジックやパラメータの調整のためではありません。この手法は、当社(株式会社トリロジー)のEA開発における根幹を担いますので、別資料で紹介します。ご興味のある方は、次の資料を入手いただけますと幸いです。class最後にこの記事では、勝てるEAを選ぶ上で重要なポイントを説明しました。これらが全てではありません。これらを中心に、更なる分析をする必要があります。目利き力の習得は勝てる裁量トレーダーになるよりは簡単だと思います。投資家の皆様が勝てるEAを選ぶための目利き力を習得できるよう、私どものセミナーでも解説していきます。ご興味がある方は、是非、ご参加いただけますと幸いです。株式会社トリロジーは、勝てるEAの開発を常に目指しています。私どもは、投資家の皆様への継続支援を通じて、金融立国に貢献いたします。いった業界著名人のチャンネルに加え、元インターバンクディーラー達の情報も満載です。投資顧問会社(投資助言代理業者)のDiscordを用いた投資オンラインサロンですのでご安心ください。