返り値は@rhoと相関関係にある2つの乱数値がそれぞれ@aと@bよりも小さくなる確率です。[,持越費用])@DESCRIPTION=OPT_BSは'c'または'p'の@コールプットフラグ、@市場価格の資産を行使する@行使価格から、ブラックショールズモデルを使ってヨーロピアンオプションの価格を計算します。オプションの満期の年数です。は年間のボラティリティで、取り引きを行った期間に対する資産の百分率で表現します。原資産の流出で、普通株の場合にはこれは配当利回りなどになります。返り値は、@行使価格と@市場価格と同じ単位で表現されます。計算するためにブラック=ショールズ方式を使用します。(あるオプションのγは基本資産の価格に関連する二番目の配当で、コールとプットと同じです。可変はボラティリティで、取り引きを行った期間に対する資産の百分率で表現します。市場取り引きの期間に対する安全証券の利率で、百分率で表現します。ユニット変更に対するδの変更率で表現されます。計算するためにブラック=ショールズ方式を使用します。(あるオプションのγは基本資産の価格に関連する二番目の配当で、コールとプットと同じです。可変はボラティリティで、取り引きを行った期間に対する資産の百分率で表現します。市場取り引きの期間に対する安全証券の利率で、百分率で表現します。ボラリティに対するオプション価格の変更率で表現されます。