『プロフィットファクターを重視しない』とは逆の事を言っちゃいましたね。今までの持論を覆す発言・・・どういう事でしょう?それは、バックテストとフォワードの差を確認するための一番手っ取り早い評価方法がプロフィットファクターの比較ということです。これはEAの一番簡易的な評価方法論になります。EAの良し悪しを見るときに、バックテストとフォワードのプロフィットファクターがほぼ同じか...?そこをまず見るのがポイントと考えます。バックテストの勝率が95%のEAがあったとします。フォワードの勝率が92%だったら、それは誤差なのか想定外なのか判断に迷います。細かな分析を実施しないと判断は難しいですね。7年間の総収益が5000pipsのEAがあったとします。半年のフォワードが500pipsだった場合、それは誤差なのか想定外なのか判断に迷います。バックテストの最大ドローダウンが-800pipsのEAがあったとします。フォワード開始後、最大ドローダウンが来るまでEAの評価を黙って続けるのは、生産性が高いと言えません。対し、プロフィットファクターは勝ちpipsと負けpipsの比を表しますので、ある程度のトレードをフォワードで積み重ねれば、プロフィットファクターの数字は割と早い段階で、バックテストと同じ数値に収束していくはずです。(勝率の極端に高いEA等はその限りではありませんが...)プロフィットファクターが運用前後で同じであれば、そのEAはバックテストで想定した実力を発揮できている事になります。現在の相場は作者の想定を超えていると言わざるを得ません。今後、調整とばかりに負けが続く可能性を含んでいます。-友人に投資の話はしない方が良いよ。クロス社のマスターピース買うなよ。/マスターピースを買ってはいけない理由。ウチの読者暦半年以上なら読まなくていいよ。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。新しい投稿をメールで受け取るカワセ係長のメルマガに登録する。メルマガを発行しています。秘匿性の高いブログ記事にはパスワードをかけております。メルマガご購読者様のみにアクセスパスワードをご案内しています。